如果将β为0．75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）
一种金融资产的预期收益率的方差小，说明其收益的平均变动幅度小，则投资的风险也越小。
根据β的含义，如果某种股票的系数等于1，那么（）。
市场风险溢酬（Rm-Rf）反映市场整体对风险的偏好，如果风险厌恶程度高，则（Rm-Rf）的值就小，β稍有变化时，就会导致该资产的必要收益率以较小幅度的变化。（ ）
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
如果无风险收益率为9%，市场平均风险股票收益率为13%，那么公司股票β系数为1.5时，其普通股资金成本率为（）。
如果逐期上涨额时起时伏、很不均匀，也就是说时间序列变动幅度不大，那么计算出的趋势值偏离实际值也随之增大，这意味着运用这种方法评估出的房地产价格趋于真实。（）
如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
“如果一种股票的期权大都为实值期权，那么说明股票的价值在最近几个月上升的很快。”对此话该如何理解？
如果很小的需求变动就引起价格大幅度上涨，那么这个期货市场就是（ ）。
如果某种股票的β系数等于2，那么（）。
甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（ ）
如果一项资产的β=2.0，那么说明这支股票的变动幅度为一般市场的（）。
如果资产规模增长幅度大于负债增长幅度， 则说明
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)
如果经济周期可以预测，股票的β为正，那么股票的收益率也可以被预测。请对其做出评论。
如果无风险利率为6%，市场收益率为14%，某一项资产组合的收益率为18%，那么该资产组合的β值为（)。
如果将β值为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（）
假定公式βt=0.4+0.85βt-1，描述了β值的演进。如果一只股票的犀值在去年是0.8，那么你估计明年的β值将是______。
将当期虚拟资产的增加额和增加幅度与当期的利润总额和利润增加幅度相比，如果高于后者，说明企业当期的利润表有“水分”。这属于（)。
期初某基金资产净值为1亿元，股票市值7000万元，现金3000万元。期间基金经理未进行任何操作，但由于期间市场波动，期末股票市值变为6000万元，基金资产净值变为 9000 万元（不考虑费用和份额等变动），那么此时股票投资占基金资产净值的比例为（）
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
