某期权交易所2017年3月20日对ABE公司的期权报价如下： 金额单位：元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050411483973018.jpg 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。投资者构建该组合策略净支出为（）元。
某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下： 单位：元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050413401248596.jpg 若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权，标的股票的到期日市价为45元．此时期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。
某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
某公司股票的当前市价为13元，有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为三个月，期权价格为3元。下列关于该看涨期权的说法中，正确的是（ ）。
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为32元，到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%，若当前的期权价格为5元，则下列表述正确的是（ ）。
某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若乙投资人卖出一份看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，其空头看涨期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
计算分析题：ABC公司股票的当前市价为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元，期权合约为6个月。已知该股票回报率的方差为0.25，连续复利的年度无风险利率为6%。要求：根据以上资料，应用布莱克-斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。到期时标的股票价格为（）元，该投资者盈亏平衡。
某期权交易所2017年5月18日对ABC公司的期权报价如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018060111201819.png 要求：针对以下互不相干的几问进行 回答： 若甲投资人购买一份看涨期权，标的股票的到期日市价为35元，其期权到期价值为多少，投资净损益为多少。
有一项看跌期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为17元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为14元，则下列计算错误的是（ ）。
某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。
某期权交易所2017年3月20日对ABC公司的期权报价如下： 单位：元 https://assets.asklib.com/images/image2/2017050413401248596.jpg 若乙投资人卖出10份ABC公司看涨期权，标的股票的到期日市价为45元，此时空头看涨期权到期日价值为多少？投资净损益为多少？
3．假设2012年6月18日某种股票的市场价格为每股30元，如果某投资者预期该股价格将上涨，便以每股5元得期权费向另一预期相反的投资者购买一份当年12月到期，标的为100份该种股票，协议价格为32元的看涨期权，假定在当年12月前，该股票价格 （ ），买方会选择执行期权，但净收益为零。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）
某人手中有10000元，他看好市价为20元的某种股票，同时该品种的看涨期权合约价格为：期权费1元，协定价21元，假设他有两种投资方法可以选择：一是全部钱购买5手股票;另一是用全部钱购买期货合约，一个合约代表100股该股票。现假定该股行情上升到26元，试计算这两种投资方式操作的结果，并且就其收益率进行比较。
