某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
某证券公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.2和0.6，某投资组合的投资比重为40%、30%和30%，则该投资组合的β系数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。
如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为()。
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，三种股票的β系数分别是2.0、1.0和0.7，在证券组合中所占的比例分别为60%、30%和10%，则该证券组合的风险系数为（）。
某饭店持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是2．0、1．0和0．6，它们在证券组合中所占的比例分别为60％、30％和10％，则证券组合的β系数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为()元。
已知两种股票A、B的β系数分别为0．75、1．10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40％和60％，则该证券组合的β系数为()。
某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票的β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为()元。
如果某股票的β值为0.8，当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
某证券投资组合中有甲、乙两种股票，β系数分别为0.75和1.25，甲、乙两种股票所占价值比例分别为30%和70%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为（）
某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0．12，该证券组合的β值为l．2，那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）
甲企业拟投资某证券资产组合，假设股票价格指数平均收益率为12％，β系数为0.2，无风险报酬率为5％，则该证券组合的必要收益率是（）
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们目前的市价分别为20元/股、6元/股和4元/股，它们的β系数分别为2.1、1.0和0.5，它们在证券组合中所占的比例分别为50%，40%，10%，上年的股利分别为2元/股、1元/股和0.5元/股，预期持有B、C股票每年可分别获得稳定的股利，持有A股票每年获得的股利逐年增长率为5%，若目前的市场收益率为14%，无风险收益率为10%。要求：
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，9月2日时股票指数为5600点，而12月到期的期货合约为5750点。该基金应（）期货合约进行套期保值
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（）
7、7.关于某股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的是（）。 A.如果某股票的β系数为0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍 B.β系数可能为负值 C.投资组合的β系数是组合中各证券β系数的加权平均数 D.当某资产的β系数大于1时，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
