某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。关于该套利策略的说法,正确的是()。
在芝加哥交易所的大豆期货期权合约中,()是系列期权合约。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到960美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
在芝加哥交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中,只可能出现0和7。()
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买人1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
我国阴极铜、铝、小麦、大豆等期货合约的报价单位以元(美元)/吨表示。()
在芝加哥期货交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中,只可以出现0至7的数字。()
在反向市场上,交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约,则该交易者预期()。
7月份,大豆现货价格为6030元/吨,期货市场上10月份大豆期货合约价格为6050元/吨。9月份,大豆现货价格降为6010元/吨,期货合约价格相应降为6020元/吨。则下列说法不正确的有()。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格上涨到987美分/蒲式耳,则该套利策略的最大收益为()美分/蒲式耳。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,执行价格为2000港元/吨,权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
卖出大豆期货合约,买进豆油和豆粕期货合约为反向大豆提油套利。()
关于芝加哥期货交易所大豆期货合约,以下表述中,正确的有()。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。如果市场价格下跌到930美分/蒲式耳,则该套利策略的最大风险为()美分/蒲式耳。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
投资者预计大豆不同月份的期货合约价差扩大,买入1手7月大豆期货合约,价格为8920美分/蒲式耳,同时卖出1手9月大豆期货合约,价格为8870美分/蒲式耳。则该投资者进行的是()交易。
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。市场价格为()美分/蒲式耳时,该套利盈亏平衡。
某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买人10手(10吨)大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。
某香港投机者5月份预测大豆期货行情会继续上涨,于是在香港期权交易所买入1手(10吨/手)9月份到期的大豆期货看涨期权合约,期货价格为2000港元/吨。期权权利金为20港元/吨。到8月份时,9月大豆期货价格涨到2200港元/吨,该投机者要求行使期权,于是以2000港元/吨买入1手9月大豆期货,并同时在期货市场上对冲平仓。那么,他总共盈利()港元。
某执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权,当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳时,该期权为()期权
某榨油厂想购进100吨大豆作原料,为防止物价上涨利用大豆期货进行套期保值,假如一手大豆期货合约的交易数量是10吨,则需要买入的期货合约数量是()手
某日,我国黄大豆1号期货合约的结算价为3110元/吨,收盘价为3120元/吨,若每日价格最大波动限制为±4%,大豆的最小变动价位为1元/吨,下一交易日不是有效报价的是()
沪铜期货合约与大商所大豆期货合约样本相关系数为0.03,表明沪铜期货合约与大商所大豆期货合约有()