资本市场线揭示了证券组合的收益和风险之间的均衡关系。. ( )
无风险利率为5%,市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%,在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%,则该组合的标准差为()。
证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。()
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。()
资本*市场线(CML)模型的重要意义和作用在于()。
()反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。
资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以()表示的风险之间的线性关系。
资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。
由资本市场线所反映的关系可以看出,在均衡状态下,市场对有效组合的风险(标准差)提供补偿。()
资本市场线没有说明非有效组合的收益和风险之间的特定关系。
在均值标准差平面上,所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线,这条射线被称为证券市场线。()此题为判断题(对,错)。
证券市场线方程表明,单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()此题为判断题(对,错)。
根据第57题所提供的数据,在资本市场线(CML的坐标中,投资组合R( )。
资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系,也给出了任意证券或组合的收益风险关系。()
夏普指数是1966年由夏普提出的,它以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差。()
一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是8%、标准差是17%、无风险利率是4.3%,且市场组合的期望收益是11%。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0.45、标准差是60%,这个证券的期望收益是多少?
关于证券市场线,以下表述正确的是()。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系;II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系;III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险;IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
【判断题】资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。()
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
以下公式为()的表达式?E(rP)=rF+reσP其中rP为任意有效组合P的收益率,rF为无风险收益率(纯利率),re为资本市场线的斜率,σP为有效组合P的标准差(风险)。
CML市场组合的期望收益是11%、标准差是19%、无风险利率是4.3%。a.一个标准差为9%、相当多元化的组合的期望收益是多少?b.一个期望收益为20%、相当多元化的组合的标准差是多少?
从理论上说,资本市场线(CML)上的市场组合M包括()。
62、有效的投资组合与无风险借贷利率的结合,产生了资本市场线,表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。