证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
假设某银行的预期资产收益率是2%,标准差是0.5%,资产总额是1000亿元,负债总额是935亿元,假定收益率服从正态分布,则该银行的风险系数和倒闭概率分别是()。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
两项资产的收益率显示很强的正相关关系。他们的相关性应该最接近下列选项中的哪一个?()
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
标准差或方差可以用来比较具有不同预期收益率的资产的风险。( )
资本市场线(CML)是在以横轴为标准差,纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线,它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有()。
在利用预期收益的期望值和标准差进行项目比选时,下列表述中错误的有()。
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%,标准差为12%。B股的预期收益率为15%,标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的标准差时,不需要考虑的因素是( )。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。(2.0分)
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合( )。
资产组合由A、B两种股票组成,A股票的预期收益率为18%,标准差为12%,占组合资产的30%,B股票的预期收益率为15%,标准差为10%,占组合资产的70%,两种股票完全负相关,则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是( )。
假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零,甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%),乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%),则由甲、乙证券构成的投资组合()。
假设A证券的预期收益率为10%,标准差为12%,B证券的预期收益率为18%,标准差为20%,A证券与B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的方差和标准差分别为()
A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下,两种股票预期的相关系数是 -0.35,该组合由60%的A公
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票,40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%,标准差为10%,B股票年预期收益率为10%,标准差为15%,两种股票预计相关系数为0.3,则该投资者证券组合的预期收益率为()。
关于证券市场线,以下表述正确的是()。I.证券市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系;II.证券市场线给出了每一个风险资产的风险与预期收益率之间的关系;III.证券市场线坐标图的横轴以标准差来衡量风险;IV证券市场线坐标图的横轴以贝塔值来衡量风险
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
假设资产1的预期收益率为9%,标准差为0.2,资产2的预期收益率为7%,标准差为0.12.两种资产的相关系数大于o但小于1。在不允许卖空的前提下,以资产1和资产2构建投资组合,这一投资组合的标准差不可能是()
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?
37、一个最优风险资产组合预期收益为14%,标准差为22%。无风险利率为6%,则最适合该组合的夏普比率为多少?