上证综合指数是以全部上市股票为样本（ ）。
11月19日，沪深300指数收盘价为1953.12。假设该日市场无风险利率为4.8%，预计当年沪深300指数成分股年分红率为2.75%。股票买卖双边手续费为成交金额的0.3%，股票买卖双边印花税为成交金额的0.1%，股票买入和卖出的冲击成本为成交金额的0.5%，股票资产组合模拟指数跟踪误差为指数点的0.2%，借贷成本为3.6%，期货买卖双边手续费为0.2个指数点，期货买卖冲击成本为0.2个指数点，则此时12月19日到期的沪深300指数12月份合约期价为（）点时，存在套利空间。
一般来说，沪深300指数成分股（）上证50指数成分股，中证500指数成分股（）沪深300指数成分股。
（）上海股票市场增设了上证分类指数，即工业类指数、商业类指数、地产业类指数、公用事业类指数、综合业类指数以反映不同行业股票的各自走势。
民生银行对指数类股票和非指数类股票（包括非限售流通股和限售流通股）的质押率实行分类管理，其中，质押股票类型为沪深300指数、上证180指数、深证成份股指数、中证200指数的股票，要求其质押率≤（）。
之所以选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的，主要是基于以下（）原因。
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
上证综合指数是以全部上市股票为样本，（ ）。
沪深300指数的样本股指数由（）股票组成。
沪深300指数是国内沪、深两家证券交易所联合发布的反映我国股票市场整体走势的指数，300只指数成分股从沪深两家交易所选出。（）
上证综合指数以股票（）为权数，按加权平均法计算。
沪深300指数是成分指数，尽管成分股会有调整，但股票的数目不会变化。（）
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。
沪深300股票指数的编制技术包括（ ）。
目前全球比较重要的股票价格指数期货品种有（ ）。 Ⅰ．伦敦国际金融期权期货交易的富时1OO种股票价格指数期货系列 Ⅱ．恒生指数期货 Ⅲ．纽约证券交易所综合指数期货系列 Ⅳ．上证综合指数期货
选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的的原因包括（）
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
对上证综指和深圳成指检验，考察它们的协整关系，并加入沪深300指数考察三个序列间的协整问题。
沪深300指数、上证综合指数采用加权平均法编制（）
郝乐山准备三个月后套现100万股AAA公司的股票。半年前上市时的价格才每股5元，在牛市的推动下现在已经涨到了每股10元，李保财担心未来三个月内市场可能有较大的调整，建议用沪深300股票指数期货来套期保值。AAA公司的股票相对沪深300指数的beta为1.2，当前沪深300指数为3950点，三个月后到期的期货合约价格为4000点，合约每点合300元。假设股票指数与股票指数期货完全相关，大致需要卖出多
我国目前已经上市的股指期货合约的标的物有上证综合指数、上证50指数、中证500指数（）
10、目前世界上大多数股票指数包括上海证券交易所的综合指数、沪深300指数、美国的标准普尔指数、纽约证券交易所的综合股价指数等都是采用（）中的派氏指数计算。
选择沪深300指数作为中国金融期货交易所首个股票指数期货标的的原因在于（）。Ⅰ.沪深300指数市场覆盖率高，主要成分股权重比较分散，有利于防范指数操纵行为Ⅱ.沪深300指数成分股涵盖10个行业，各行业公司流通市值覆盖率相对均衡，使得该指数能够较好地对抗行业的周期性波动Ⅲ.沪深300指数每日价格最大波动限制较为宽松，有利于投资者获得更为丰厚的回报，能够有效地提高投资者的操作积极性Ⅳ.沪深300指数的
