《商业银行银行账户利率风险管理指引》中规定,对银行账户利率风险进行计量的常用方法包括()。
债券的利率风险通常包括再投资风险和( )。
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
根据下面资料,回答问题 当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。
非系统风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险和购买力风险等。()
融资风险分析通常需要分析的风险因素包括资金供应风险、利率风险和汇率风险。()
( )认为,远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿。
商业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的()等全过程。
利率风险包括交易账户中的()的风险。
债券的利率风险通常包括再投资风险和( )。
银行防范利率风险的工具主要包括远期利率合约、金融期货和期权。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中利率风险尤为重要。()
现在为5月29日,某企业预计3个月后需要3个月期的贷款1000万元。为避免利率风险,借入FRA。银行报价为3×6:9%-10%,以LIBOR为参照利率,若起息日LIBOR利率为14%,则FRA借方获利为10万。
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。
当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利()
银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险,主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险()
关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
面值1000元的20年期债券。每年息票收入87.50元,预期收益率9.5%。如果无风险利率为8.75%。计算年违约概率。
A企业负债的市场价值为4000万元,股东权益的市场价值为6000万元。债务的平均利率为15%,权益的贝他值为1.41,所得税率为34%,市场的风险溢价是9.2%,国债的利率为11%。则加权平均资本成本为()。
某基金收益率小于无风险利率的期数是3,该基金3期的收益率分别是6.5%,8.9%和 9.9%,市场无风险收益率是10%,该基金的下行风险标准是()
商业银行对银行账簿利率风险管理应包括利率风险的()等全过程
假定股指期货的期限为9个月,目前股指为3000,期间的(年)股息收益率为2%,无风险连续复利利率为6%,则该股指期货价格为()
9、对借款人来说,调整期越短的可变利率住房抵押贷款风险越小。
9、因利率、汇率、股票和商品等市场价格的不利变动而使企业发生损失的风险属于()。