某投资者决定购买100万欧元,持有期限为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者利用欧元期货进行卖出套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元。合约开仓日到平仓日的现货和期货价如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2017071916195999017.png 则该投资者的盈亏状况为()。(结果保留两位小数)
某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现我公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台()
已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.4525/1.4585,三个月掉期率为150/100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为()
纽约市场美元兑瑞士法郎的汇率是USD1=CHF1.5210/20,1.5220是()。
2010年5月3日,美国某公司从英国进口商品,需要在三个月后支付100万英镑,签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后,美国公司需支付货款,向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元,与三个月前相比,要多支付6.87万美元。涉外企业有哪些方法可以管理上述风险?
如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5.00/115.10,则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元?比现在支付日元预计要多支出多少美元?
某日,美元兑日元的即期汇率是110。小张持有美元100元,预计美元在3个月之内下跌,即日元会上涨,预测汇率约为104左右。若小张买入美元看跌日元看涨期权,协定价为109,期权费为美元的1%。3个月后到期时,如果美元兑日元的汇率为104,则小张的外汇期权盈利为()美元。
2009年7月17日纽约外汇市场欧元兑美元收盘价为1.4090,如7月16日收盘价为1.4140,欧元兑美元汇率下跌了()点。
某日纽约外汇市场上汇率报价如下:即期汇率为US$1=SF1.4580/1.4590,六个月远期升水400/350点,求六个月远期汇率
某日,苏黎世外汇市场,美元/瑞士法郎即期汇率为2.000,3个月远期为1.9500,某公司从瑞士进口机械零件,3个月后付款,每个零件瑞士出口商报价100瑞士法郎,如要求以美元报价,则报价最高水平应:()
已知苏黎士外汇市场某日的牌价为1美元=1.1360-90瑞士法郎,则该市场上的瑞士法郎电汇美元的汇率为()
在香港外汇市场上,中国银行报出美元与港元即期汇率:USD1=HKD7.8420—7.8460,1个月掉期率:70—50,则美元兑1个月远期港元的实际汇率为()
已知,某日巴黎外汇市场法国法郎对美元的牌价为4.4350~4.4450,纽约外汇市场美元/法国法郎为4.4400~4.4450,则两市场上法国法郎折合美元分别为()
2016年3月,某投资者决定购买100万欧元,持有期间为6个月,他担心在持有期间欧元兑美元贬值,为规避汇率波动风险,投资者打算利用外汇期货进行套期保值。已知欧元兑美元的外汇期货合约交易单位为125000欧元,他应采取的操作策略是()
某日巴黎即期汇率USD1=E0、8910----0、89201个月远期20-----------30问巴黎市场美元与欧元1个月远期汇率是多少?
纽约外汇市场,汇率由USD1=CHF1.0578变为USD1=CHF1.0590,表明:
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF一个月的远期汇率为( )。
已知美元兑瑞士法郎的即期?正率为USD/SFR1.452 5~1.458 5,三个月掉期率为150~100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为:
如果纽约外汇市场美元对瑞士法郎即期汇率为:US$/SF=1.1900/07,1个月75/60(p),那么US$/SF1个月的远期汇率为( )。
已知巴黎外汇市场某日的牌价为l欧元=1. 238 5-1. 240 5美元,则该市场上的美元对欧元的汇率为( )。
已知某日纽约外汇牌价:即期汇率1美元=1.7340-1.7360瑞士法郎,3个月远期为203-205,则瑞士法郎对美元的3个月远期汇率为()
【计算题】假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2010/2.2015美元,在伦敦市场上为1英镑=2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题 9. 请问在这种市场行情下(不考虑套汇成本)如何套汇? 10. 100万英镑的套汇利润是多少?
远期汇率报价方法: 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为: 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看,远期美元是
目的:掌握以外汇远期合同为境外经营净投资额进行套期保值的会计处理 【资料】丙公司记账本位币为人民币。丙公司准备为其在纽约的分公司在20×9年12月31日的净投资额200 000美元进行套期保值,于20×9年10月1日与美国某外汇经纪银行签订90天应付200 000美元的外汇远期合同,合同约定的汇率USD1=RMB6.9。签订日的即期汇率USD1=RMB6.92,12月31日的汇率USD1=RMB6.8。外汇远期合同到期,以净额结算。 【要求】假定符合境外经营净投资套期保值会计条件。请编制相关会计分录。