下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A . 久期缺口的数值越小，银行对利率的变化就越不敏感 B . 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 C . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

A . A．久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短 B . B．债券的到期期限越长，久期也越长 C . C．久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小 D . D．多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

A . 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加 B . 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少 C . 当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响 D . 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感 E . 久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

A . 久期也称持续期 B . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为△P=-P×D×△Y/Y D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A . 久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+y） D . 久期又称持续期 E . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大

A . 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A . A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱 B . B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱 C . C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小 D . D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

A . 当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 B . 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨 C . 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨 D . 当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨

A . 如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加 B . 如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将减少 C . 如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 D . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

A . 市场利率上升，银行整体价值增加 B . 市场利率不变，银行整体价值不变 C . 市场利率上升，银行整体价值减少 D . 市场利率下降，银行整体价值减少 E . 市场利率下降，银行整体价值增加

A . 久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 B . 主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 C . 只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） D . 是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 E . 对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

A . 久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B . 久期也称为持续期 C . 根据久期的公式，收益率的微小变化，将使价格发生正比例变动 D . 久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E . 某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A . 久期也称持续期 B . 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C . 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） D . 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 E . 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

A . 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 B . 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加 C . 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌 D . 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少 E . 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响

A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A．久期也称持续期 B．久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间 E．某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商

A．久期反映了利率变化对债券价格的影响程度 B．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标 C．久期所代表的线性关系在任何情况下都成立 D．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

下列属于流动性风险评估方法的有()。 Ⅰ.流动性比率/指标法 Ⅱ.久期分析法 Ⅲ.缺口分析法 Ⅳ.事故树法 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

A．久期也称持续期 B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 C．久期的数学公式为.DP÷Dy=DXP÷（1÷Y） D．久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将减少 D.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行净值将减少;