假设某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响是()。
已知纽约市场上US$1=DM1.9020/40,在法兰克福市场上US$1=DM1.9055/75,若以1000万美元套汇,可获利多少?
某家庭前5年月收入2400元,每月存入银行50%准备购房,现利用该存款本利作为部分购房款,其余房款向银行申请住房抵押贷款,银行要求贷款10年还清,家庭收入现为2400元/月,预计月增0.6%,初步安排月收入的40%用于还款。问该家庭有偿还能力的住房价格应控制在多少?如市场上房价为2400元/m2,则所选住房建筑面积应控制在多少?(银行存款利率为6%,贷款利率为9%,其中存款利率为单利,贷款利率为复利,均按月计息)
如果在伦敦市场上拆入资金,所使用的利率为()。
如果伦敦外汇市场上的即期汇率为£1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率6%,那么,伦敦某银行3个月美元远期汇率为()。
如果纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025/1.6035,3个月汇水为30/50点,求:假定3个月后的汇率为USD1=JPYll5.00/115.10,则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元?比现在支付日元预计要多支出多少美元?
当第一局比赛打到8分钟时,场上比分为10:8双方运动员提出实行轮换发球法,此时裁判员应:()
如果纽约市场年利率为8%,伦敦市场年利率为6%,即期汇率为GBP1=USD1.6025-1.6035,3个月汇水为30-50,3个月的远期汇率为()
()公司在2000年10月18日和19日在纽约、香港、和伦敦成功挂牌上市后又在2001年中国A股市场上上市,成为国内上市公司中第一个四地挂牌的公司。
每队出场比赛的队员为7名(6名场上队员和1名守门员),其余为替补队员。
某债券面值100元,票面利率6%,期限10年,每年付息。如果到期收益率为8%,则其发行价格()
假设伦敦国际金融期货权交易所的6个月期英镑合约交易单位为500000英镑。一家公司的财务经理以5%的利率借了100万英镑,期限为6个月。6个月后,贷款将会展期,这位财务经理担心那时利率会上升,所以决定卖出6个月的伦敦国际金融期货期权交易所的短期英镑期货,以对冲利率风险。请问:他需要卖出多少份合约?
李先生购买了一张面值为100元的10年期债券,票面利率为6%,每半年付息一次,如果必要收益率为8%,则该债券的发行价格为()元。
已知纽约市场上£1=US$1.6100—1.6200,在纽约市场上£1=US$1.5800—1.5900,若以100万英镑套汇,可获利多少?
假设伦敦英镑利率高于纽约美元利率,纽约投资者为获取超额收益,可以进行如下哪些操作()
如果纽约市场上年利率为14%,伦敦市场上年利率为10%,伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40,求三个月的远期汇率。
在伦敦外市场上,即期汇率£1=$1.5864/1.5874而2个月期汇率标出20/10,则2个月期汇率为()
假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2010/2.2015美元,在伦敦市场上为1英镑=2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题100万英镑的套汇利润是多少?
设在香港外汇市场上不公布港元对巴基斯坦卢比(货币代码为PKR)汇率,某日该市场上USD/HKD=7.7921,纽约外汇市场上USD/PKR=51.8995,则PKR/HKD的汇率是();HKD/PKR的汇率是()。
若英国伦敦市场的利息牢(年利)为9.5%,美国纽约市场年息率为7%,伦敦市场美元即期汇率为GBPl=USDl.96,则3个月远期汇率和远期美元汇率和远期美元升水折年率分别为()。
假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为()元。
城市银行提供一种短期的按月偿还贷款,年利率为8.55%,如果你需要借一笔6个月期限的6 000元贷款,你应该每个月偿还多少?
【计算题】假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2010/2.2015美元,在伦敦市场上为1英镑=2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题 9. 请问在这种市场行情下(不考虑套汇成本)如何套汇? 10. 100万英镑的套汇利润是多少?
【计算题】假定在同一时间里,英镑兑美元汇率在纽约市场上为1英镑=2.2010/2.2015美元,在伦敦市场上为1英镑=2 .2020/2.2025美元。请回答9-10题 100万英镑的套汇利润是多少?