确定最优投资组合的一般原理是什么？
与战术性资产配置相比，恒定混合策略对资产配置的调整是假定（）没有大的改变，因而最优投资组合的配置比例不变。
当视全体投资者所持有的最优投资组合为一个整体组合时，该组合与最优投资组合在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险资产的综合。
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（）
最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（），是使投资者最满意的有效组合。
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
最优投资组合位于（）。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最优资产组合的期望收益率和标准差分别为（）
投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
下列对于投入和产出的关系组合中最优效率的是（）。
（）决定了有效集和无差异曲线的相切点只有一个，也就是说最优投资组合是唯一的。
在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最优资产组合下每种资产的比例分别为（）
一篇稿件今天看来是所有来稿中最优的，但明天来了新稿后再看就不是最优的，这说明选稿的标准具有（）。
投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。
构造最优投资组合时，需要确定的事项包括()。（1分）
最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（）是使投资者最满意的有效组合。
3、股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（）。
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
在投资总额受限的情况下，最优投资组合的标准应是平均投资利润率最高。
关于资本市场理论中市场组合M，以下表述正确的是（）Ⅰ.位于有效前沿以下Ⅱ.是最优风险投资组合Ⅲ.所有投资者均将M作为最佳风险投资组合Ⅳ.是CAL与有效前沿的切点
假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（）
限定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%,基金A的平均收益率为7.6%,标准差为10%,贝塔值为1.2,基金B的平均收益率为17.5%,标准差为20%,被贝塔值为1.0;基金C的收益率为17.4%,标准差30%,贝塔值0.8,那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是（）
