-
凸性对投资者来说并不总是有利的。（）
A . 正确
B . 错误
-
下列关于凸性的描述不正确的是( )。
A . 凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系
B . 凸性对投资者总是有利的
C . 其他条件不变时，较大的凸性更有利于投资者
D . 零息债券的凸性与偿还期限无关
-
信源熵具有严格的下凸性。
A . 正确
B . 错误
-
关于凸性说法不正确的是（ ）。
A . 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
B . 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
C . 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
D . 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
-
关于凸性说法不正确的有（）
A . 由于存在凸性，债券价格随着利率变化而变化的关系旧接近于一条凸函数而不是直线函数
B . 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C . 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D . 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进宪投资
-
债券的凸性是指（）是一种凸线型关系。
A . 债券价格与利率之间的反向关系
B . 债券面值与利率之间的反向关系
C . 债券票面利率与市场利率之间的反向关系
D . 债券价格与利率之间的正向关系
-
关于凸性说法不正确的是（）。
A . 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
B . 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
C . 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
D . 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
-
下列关于债券的凸性的说法，不正确的有（）。
A . 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就被称作债券的凸性
B . 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C . 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较大的债券进行投资。
D . 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
-
下列属于凸性特点的是（）。
A . 凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B . 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C . 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D . 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
-
凸性的性质有（ ）。
A . 凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系
B . 凸性对投资者总是有利的
C . 其他条件不变时，较大的凸性更有利于投资者
D . 没有内含选择权的债券不适合采用凸性计算公式
-
关于凸性以下说法错误的是（）
A . 价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系。
B . 凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C . 价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D . 价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度。
-
债券的凸性具有的性质是（）。
A . 凸性与债券的到期收益率呈正方向变化
B . 给定到期期限和到期收益率，凸性与债券的票面利率呈反方向变化
C . 其他条件相同，期限越长的债券，其凸性也越大
D . 其他条件相同，持续期越长的债券，其凸性越小
-
关于凸性，下列说法正确的有（）。
A . 凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B . 与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C . 当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D . 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
-
率失真函数对允许的平均失真度具有上凸性。
A . 正确
B . 错误
-
凸性的性质有（）。
A . 凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系
B . 凸性对投资者总是有利的
C . 其他条件不变时，较大的凸性更有利于投资者
D . 没有内含选择权的债券不适合采用凸性计算公式
-
关于凸性的说法，以下错误的是（）。
A . 价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系
B . 凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标
C . 价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D . 价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度
-
关于凸性以下说法错误的是（ ）。
A . 价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系
B . 凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标。
C . 价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D . 价格收益率曲线上的斜率变化是凸度。
-
关于凸性以下说法错误的是（ ）。
A . 价格收益率曲线是债券价格变动与到期收益之间的关系
B . 凸度是衡量价格收益率曲线弯曲程度的指标
C . 价格收益率曲线越弯曲，凸度越小
D . 价格收益率曲线上的斜率变化就是凸度
-
关于凸性偏好何者最有问题？（）
A . A.严格凸性偏好之无异曲线凸向原点
B . B.“非严格凸性偏好”本单元未提过
C . C.MRS有可能为常数
D . D.严格凸性偏好之标准无异曲线其MRS递减
-
求下列曲线的凸性区间及拐点:
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-12-08/97628304869782.png' />
-
关于债券的凸性，正确的是（）
A．价格-收益率曲线的曲率就是债券的凸性
B．债券一般都具有负的凸性
C．债券的凸性意味着价格-收益率曲线的斜率并不随着收益率的变化而变化
D．当凸性为正的债券收益率升高时，久期估算的价格下降幅度小于实际下降幅度
-
讨论下列的数的凸性和拐点：
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-22/980174441990683.png' />
-
具有凸性效用函数的投资者是()。
A．风险回避者
B．风险喜好者
C．风险中性者
D．以上都不对
-
利用的数的凸性证明下列不等式:
<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2020-08-17/966519866012407.png' />
