套利包括（）。

A . 期货交割标的物的品质相同或相近 B . 期货交割标的物具有较低的相关性 C . 期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性 D . 进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通

A . 交易风险 B . 配对风险 C . 交易对手风险 D . 流动性风险

A . 该组合的期望收益率大于0 B . 该组合中各种证券的权数之和等于0 C . 该组合中各种证券的权数之和等于1 D . 该组合的因素灵敏度系数等于0

A . 图表分析法 B . 季节性分析法 C . 相同期间供求分析法 D . 经济周期分析法

A . 熊市套利 B . 牛市套利 C . 跨作物年度套利 D . 蝶式套利

A . 会使期货市场投机性大为减少 B . 会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理 C . 会使期货价格不再出现大幅波动 D . 有助于减缓期货价格的波动幅度

A . 交易风险 B . 配对风险 C . 交易对手风险 D . 流动性风险

A . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率大于-1 B . 需要投资者增加投资、套利的预期收益率大于-1 C . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率多数情况下大于0 D . 不需要投资者增加任何投资、套利的预期收益率必须大于0

A . 期现套利 B . 跨期套利 C . 跨市套利 D . 跨品种套利

A . 随着交割日的临近，基差逐渐趋向于零 B . 同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定 C . 持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 D . 随着交割目的临近，基差逐渐增大

A . 盒式价差套利 B . 垂直价差套利 C . 鹰式价差套利 D . 蝶式价差套利 E . 波动率交易套利

A . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B . 资本市场没有摩擦 C . 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 D . 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A . 高度的相关和同方向运动 B . 波动程度相当 C . 投资回收需要一定的时间周期 D . 有一定资金规模量的要求

A . 跨时期套利 B . 期现套利 C . 跨品种套利 D . 跨市场套利

A . A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者的投资为复合投资期 D . D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

A . 套利的可行性 B . 预期利润 C . 交易策略 D . 风险评估

A . A．投资者既是追求收益的也是厌恶风险的 B . B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 C . C．投资者具有单一投资期 D . D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

A．比价稳定性 B．市场风险 C．信用风险 D．时间敞口风险

A．投资者有相同的理念 B．投资者是回避风险的，并且还要实现效用的最大化 C．单一投资期 D．市场是完全的，因此对交易成本等因素不作考虑

A．套利交易是根据不同合约的相对价格变动来获取收益 B．套利交易分析的是相关合约之间的价差变化因素 C．套利交易要同时对相关品种合约进行方向相反的对冲交易，交易者同时持有多头和空头头寸 D．套利交易是在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为