β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（ ）
若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。
证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）
关于以下两种说法： ①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值； ②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。 下列选项正确的是（）
无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。
只要资产之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券资产组合的风险就一定小于单个证券资产风险的加权平均值。（ ）
银行进行证券投资时，只考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其实际收益与由β系数测定的系统风险之间存在线性关系。（）
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1的组合。（）
证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系
投资组合是否存在风险，更多地取决于投资组合中任意两种证券的协方差，而不是取决于投资组合中单个证券的风险（标准差）。
8、)证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。（）
如果某证券或证券组合的β=1，其系统性风险与市场风险一致;β1，大于市场风险;β1，小于市场风险;β=0，无系统性风险。()
【单选题】证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）有关。
证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
