信用风险、市场风险、操作风险的计量方法，风险计量体系的重大变更，以及相应的资本要求变化属于资本充足率的信息披露内容。
风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的（）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对信用风险的计量。
银监会在《商业银行资本管理办法》中明确要求，实施新资本协议的商业银行，只需对信用风险、市场风险和操作风险计提资本，不需要对其他主要风险和剩余风险计提资本。
总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。（）
按照巴塞尔新资本协议内部评级初级法，公司贷款B的最低信用风险资本要求为（）
巴塞尔资本协议和银监会（）对信用风险缓释工具管理提出了明确要求。
采用内部评级法计算信用风险资本要求，可以使监管资本与经济资本在理念上取得一致。
按照巴塞尔新资本协议中的标准法，公司贷款B的信用风险最低资本要求为（）
计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法（）。
2013年1月6日，巴塞尔委员会发布（），对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入信用风险和市场风险等内容外，还将操作风险等因素囊括进来。
单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%，公式中的客户包括()。
资本充足率的计算公式是： [资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
根据巴塞尔新资本协议，以下（）方法可用于计量应对信用风险的最低资本要求。
资本充足率的计算公式是： [资本 +（贷款损失准备 － 信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求） * （）]，其中（）处应填入的数字是（）。 A. 10 B. 12.5 C. 15 D. 17.5
统一授信是指商业银行对单一法人客户或地区统一确定最高综合授信额度，并加以集中统一控制的信用风险管理制度。下列选项中()不属于统一授信中所要求的项目。
2、巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次（）
假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为（）
对信用集中度风险评估结果为的资产组合不需要采取相应的信用集中度风险处置措施（）
