利率波动风险对所有证券均有影响，尤其是对（）的（）证券影响最大。
证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()
证券市场线方程表明，无风险利率是由时间创造的，是对放弃（）的补偿。
证券投资的收益与风险成反比例互换关系，这种关系表现为：预期收益率=无风险利率+风险补偿。
如果某种资产的β值为1.5，整个市场的预期回报率Rem为8%，且无风险利率Rf为2%。试从CAPM方程式推算这种资产的风险升水Pr和预期回报率Re。
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率
证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（）
无差异曲线越陡，表明风险越大，要求的边际收益率补偿越高。（）
证券市场线方程揭示任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系。（）
预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移。风险厌恶感的加强，会提高资本市场线的斜率。()
资本市场线（CML）是在以横轴为标准差，纵轴为预期收益率的直角坐标系中表示的直线，它表示了风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。此直线的方程中包括的参数有（）。
资本市场线方程，风险溢价与承担的风险ρAB的大小成正比。（）
在金融市场中，各种不同的金融工具具有不同的风险特性，对它们所要求的风险补偿率各不相同。因此需要有一类利率作为基准，这就是市场利率。（ ）
在国外，国库券利率往往被称为无风险利率，这表明国库券投资不存在任何风险。 （)
证券市场线方程表明，单个证券的期望收益率与标准差之间存在线性关系。()此题为判断题(对，错)。
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险受益，另一部分
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合)的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分
由于资本市场线通过无风险资产[点（0，rf)]及市场组合M[点（σM，E（rM)]，于是资本市场线的方程可以表
收益与风险的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率-风险补偿。（）
无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度， 按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列（）特征。
有效市场假说表明，在有效的市场中，投资者可以获得超出风险补偿的超额收益。此题为判断题(对，错)。
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无 风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（）。I.市场组合的期望收益率 Ⅱ.无风险利率Ⅲ.市场组合的标准差 IV.风险资产之间的协方差
证券市场线表明，在市场均衡条件下，证券（或组合）的收益由两部分组成，一部分是无风险收益，另一部分是（）
62、有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。
