分级基金将一只基金分为预期风险收益不同的子份额,可以同时满足不同风险偏好投资者的需求,这说明分级基金具有()特点。
不自足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线的特征是()。
当风险系数等于零时,表明投资无风险,期望收益率等于市场平均收益率。
对于投资者而言,有效集是客观存在的,它是由证券市场决定的。而无差异曲线则是主观的,它是由自己的风险——收益偏好决定的。
某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者无差异曲线①为()。
不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合,一个只关心风险的投资者将选取()作为最佳组合。
投资者的偏好无差异曲线随风险水平的增加越来越陡。( )
某投资者对风险毫不在意,只关心期望收益率,那么该投资者无差异曲线(默认横坐标为方差,纵坐标为期望收益率)为()。
一投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险。那么该投资者无差异曲线为()。
无差异曲线位置高低不同反映不同投资者在风险偏好个性上的差异。 ( ) A.正确 B.错误
当投资期望收益率等于无风险投资收益率时,风险系数应()
客户的投资偏好为:期限超过2年、保能承受较高风险,期望收益10%以上;应为该类客户推荐何种资产配置()。
风险厌恶型投资者的无差异曲线的形状是怎样的?(纵坐标是期望收益,横坐标是标准差)( )
无差异曲线足对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度,按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(无差异)证券组合的均值方差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。比如,能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
无差异曲线是对一个特定的投资者而言,根据他对期望收益率和风险的偏好态度, 按照期望收益率对风险补偿的要求,得到的一系列满意程度相同的(或无差异)证券组合的均值疗差(或标准差)在坐标系中所形成的曲线。无差异曲线满足下列()特征。
在马可维茨理论中,由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险,所以在给定相同期望收益率水平的组合中,投资者会选择方差()的组合。
现代证券组合理论表明,可以用效用无差异曲线来刻画投资者对风险收益的偏好特征。下列能够刻画“只关心风险而无视收益的投资者”的无差异曲线是()。
根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是()。
某投资者对期望收益率毫不在意,只关心风险,那么该投资者无差异 曲线(默认横坐标为方差,纵坐标为
考虑一个期望收益率为12%、标准差为18%的组合。短期国债收益率为7%。投资者仍然偏好风险资产时所允许的最大风险厌恶系数是多少?(写出解题思路及过程)
3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估?
()投资者仅根据期望收益这一个指标做投资决策,不关心风险
运用CAPM一只股票的期望收益是13.4%,无风险利率是3.8%,而且市场风险溢价是7%。这只股票的贝塔系数必须是多少?