证券投资基金可以同时投资于数十种甚至数百种证券,从而可以充分分散基金所持有的证券组合的()风险。
投资者可以在投资组合中加入多种风险资产,从而通过分散化投资来降低或消除()。
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和,通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
在风险分散过程中,随着资产组合中各种资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
马克维茨的现代资产组合理论,其意义在于找到一个适当的分散化的业务组合,以此()
在最充分分散条件下,投资组合还不能分散的风险是()。
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。
已知某资产组合的风险没有充分分散,如果向该投资组合中随机加入新的资产,随着资产数量的不断增加,投资组合的风险将会发生何种变化?( )
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。()
对于资产组合分散化,下列说法错误的是( )。
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。
随着资产数量的增加,投资组合的风险会逐渐降到某个稳定的水平,该水平取决于无法分散化的( )。
资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。()
根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和哪个因素相关?
现假定该投资者拥有无限资产,并且分别与A、B、C有相同的收益特征。如果有一种充分分散化的资产组合的证券A投资,则该投资的超额收益的均值与单只股票收益率的均值相比______,方差是______。()
如果一个投资组合充分分散化,那么这个组合的方差()
考虑多因素APT模型,有两个独立的经济因素,F1和F2,无风险利率为6%。A、B是充分分散风险的两个资产组合:<img src='https://img2.soutiyun.com/shangxueba/ask/60426001-60429000/60428027/2b96e32e158dc0c35ab133b06cbe89d5.png' />假设存在无套利机会,F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
据研究, 1802-1997 年间普通股票的年均收益率是 8.4% 。假设Tom 的祖先在1802 年对一个充分分散风险的投资组合进行了1,000 美元的投资。1997年的时候,这个投资的价值是多少? ()
分散化可以充分降低风险。一个分散化的组合剩下的风险是( )。
若两项资产组合的相关系数为-1,则投资次资产组合可以分散市场利率波动带来的风险。()