套利是期货投机的特殊方式,使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化,而更多地转向期货合约相对价格的水平变化。()
投机者根据对外汇期货价格走势的预测,购买或出售-定数量的某-交割月份的外汇期货合约,有意识地使自己处于外汇风险暴露之中。()
流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险,是期货交易中最常见、最需要重视的-种风险。()
假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是()。
()是因价格价格变化的期货合约的价值发生变化的风险。
国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
衍生金融工具通常是以单边合约的形式出现,合约的价值取决或衍生于基础性金融工具的价格及其变化。
上海期货交易所的铝期货价格于2%年10月13日、14日、15日连续三日涨幅达到最大限度4%,市场风险急剧增大。为了化解风险,上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%,并采取按一定原则减仓等措施。除了上述已经采取的措施外,还可以采取的措施是()。
因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是()
流动性风险是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险,是期货交易中最常见、最需要重视的一种风险。()
重新定价的不对称性使收益率曲线斜率、形态发生变化,对银行的收益或内在经济价值产生不利影响,从而形成的风险,称为()
利率风险指的是因利率变化而产生的基金价值的不确定性。以下不会影响利率变动的是( )。
假设上海期货交易所的铜期货价格于2006年8月14日、15日、16日连续三日涨幅达到最大限度4%,市场风险急剧增大。为了化解风险,上海期货交易所临时把铜期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%,并采取按一定原则减仓等措施。那么除了这些已经采取的措施外,还可以采取什么措施?()
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。
假设你签订了一期货合约,7月在纽约商品交易所以每盎司$5.20的价格卖出白银。合约规模为5,000盎司。初始保证金为$4,000,维持保证金为$3,000。将来价格发生什么样的变化会导致保证金催付?如果你不补足保证金会怎样?
假设上海期货交易所得铜期货价格于2006年8月14日、15日、16日连续三日涨幅达到最大限度4%,市场风险急剧增大。为了化解风险,上海期货交易所临时把铜的期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%,并采取按一定原则减仓等措施。那么除了这些已经采取的措施外,还可以采取什么措施?
()是因价格变化使期货合约的价值发生变化的风险,是期货交易中最常见、最应重视的一种风险。
关于利率期货,下列说法正确的有()。1、利率期货主要是为了规避利率风险而产生的,固定利率有价证券的价格会受到现行利率和预期利率的影响,价格变化与利率变化一般为反向关系2、以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种3、在国债期货暂停交易18年之后,中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约4、常见的参考利率包括国债利率、伦敦银行间同业拆放利率、香港银行间同业拆放利率、联邦基金利率等
某套利者在5月1日买入7月份白糖期货合约的同时卖出10月份白糖期货合约,价格分别为1350元/吨和2320元/吨,到5月20日,7月份和10月份白糖期货价格分别变为1600元/吨和2030元/吨,此时价差变化为()
假设当前3月和6月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3500和 1.3510。10天后,期货合约价格分别变为1.3513和1.3528。如果1个点等于0.0001,那么价差发生的变化是()。
某公司将在3月后购买100万加仑的航空燃油,3月内每加仑航空燃油的价格变化的标准方差为0.032。公司决定作多热油期货合约进行套期保值,3月内每加仑热油期货的价格变化的标准方差为0.04,且3月内航空燃油的价格变化与3月内热油期货的价格变化的相关系数为0.8。则最佳的套期保值率为()。
假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是()
设当前6月和9月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3506和1.3517。30天后,6月和9月的合约价格分别变为1.3519和1.3531,则价差变化是()
金融工具的价值因汇率、利率、股价或金融衍生品价格变化而发生变动的风险是()