商业银行可以根据经营状况变更操作风险监管资本的计量方法，不需经过监管部门批准。（）
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括（ ）。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
商业银行在用替代标准法来计量操作风险监管资本时，零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代。
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。
商业银行可采用（）计量操作风险资本要求，下列哪一种计算方法不正确。
在操作风险资本计量的方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法有()
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择()来计量操作风险监管成本。
用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本，其风险敏感程度较高。
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。
根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。
一笔100万元的一般公司贷款，根据银行内部风险计量模型估计的违约概率（PD）为0.12%，根据监管值得到的违约损失率（LGD）为45%，根据监管公式得到的资本要求（K）为3%，无合格风险缓释品，对应的风险加权资产是多少（）。
根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括（）。
在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()此题为判断题(对，错)。
巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场风险的监管资本要求。
中信银行目前采用（）计量市场风险监管资本
依据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可采用（）计量操作风险资本要求
下列哪种方法不是商业银行可采用的计量操作风险资本要求（）
