信用违约互换是境外金融市场中较为常见的信用风险管理工具。在境内,与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具,主要包括()。
Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析的,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是()。
Credit MetriCs模型中,信用工具的市场价值取决于借款人的()。
在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发信用风险、操作风险的计量模型。
在Credit Monitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权,股东初始股权投资可以看作该期权的( )。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
我国商业银行在实施《巴塞尔新资本协议》时要遵循分步达标的原则,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型。
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。()
Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过()计算违约率。
Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一,这一模型认为违约率取决于()。
信用提高(credit enhancement)
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。()
Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()
在北美市场上,被广泛应用的消费者信用评分模型除了FICO模型以外,还有().
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发的计量模型不包括()。
下列关于Credit Risk+模型的说法,不正确的是()。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从 ()分布。
Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从()分布。
Credit MetriCs模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的()表示。
Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的表述不正确的是()。