期现套利是指当期货价格与现货价格的价差发生不合理变化时,在两个市场进行反向交易,从而利用价差变化获利的行为。()
和普通期货投机交易相比,期货价差套利风险()。
在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。( )
期货价差套利不关注某一个期货合约的价格向哪个方向变动,而是关注相关期货合约之间的()是否在合理的区间范围内。
()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
期货价差套利的作用包括()。
跨期套利是围绕不同期货合约不同交割月份的价差而展开的。()
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本,套利者就会()。
期货现货互转套利策略中,当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时,将股票现货头寸全部出清,期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。
在价差套利中,套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注两个合约价差。()
价差套利根据所选择的期货合约的不同,又可分为()。
在价差套利使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()
利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为,称为跨期套利。()
进行卖出套利时,套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大。()
在价差套利中,使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价,而是标注价差大小;使用限价指令进行套利时,需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()
股指期货跨月套利也可以根据价差/价比分析法进行分析和操作。下列关于其价差和价比的说法中正确的是( )。
利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,称为价差交易或套期图利。()
根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是()。
套利者预期某品种两个不同交割月份的期货合约的价差将扩大,可()
期货套利交易中,如果套利者认为两个相关期货合约的价差过大时,适宜采用卖出套利交易策略()
下列关于国债期货卖出价差套利的说法,正确的是()
7、某日,CME交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7379, ICE交易所9月份澳元/美元期货合约价格为0.7336(交易单位均为100000AUD),若CME和ICE澳元/美元合约的合理价差为55点,交易者认为当前价差偏小,存在套利机会。则该交易者适宜采取的操作策略是(不考虑各项交易费用)
某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差,打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏状况为()。(交易单位,10吨/手)