风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动正相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在损失的一种风险管理策略。()
风险对冲主要是通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略,主要应用在控制利率风险、价格风险。
在指数化投资中,如果指数基金的收益超过证券指数本身收益,则称为增强指数基金。下列合成增强型指数基金的合理策略是()。
某款以某个股票价格指数为标的的结构化产品的收益计算公式如下所示:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]那么,该产品中的参与率是()。
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸(假设期货保证金率为10%),同时将剩余资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益2340万元,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期收益为()亿元。
根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资是()。
()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
指数投资基金收益水平总体上超过了非指数基金收益水平的原因是()。
风险补偿是指通过投资或购买与标的资产(UnderlyingAsset)收益波动负相关的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。()
某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品,收益计算公式为: 收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)] 那么,该产品中嵌入的期权是()。
基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用()来衡量。
有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动()的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。
某投资银行发行一款挂钩某指数基金的保本理财产品,在到期日,客户除获得100%本金保证外,还可依据挂钩标的物表现获得如下收益: 若挂钩标的物在观察期间内未曾发生触发事件,客户到期所得为: Max(0.54%,40%×(期末价格/初始价格-l));否则客户到期所得为0.54%; 其中,触发事件指在观察期间内的任何一个评价日挂钩标的物收盘价大于或等于初始价格的140%。那么,理论上该投资者在投资期可获得的最大收益率是()。
根据下面资料,回答问题。 依据下述材料,回答以下五题。 材料一:在美国,机构投资者的投资中将近30%的份额被指数化了,英国的指数化程度在20%左右,近年来,指数基金也在中国获得快速增长。 材料二:假设某保险公司拥有一指数型基金,规模为20亿元,跟踪的标的指数为沪深300,其投资组合权重分布与标的指数相同、拟运用指数期货构建指数型基金,将18亿资金投资于政府债券,期末获得6个月无风险收益为2340万,同时2亿元买人跟踪该指数的沪深300股指期货头寸,保证金率为10%。指数化投资的主要目的是()。
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点;6个月后股指期货交割结算价为3500点。 假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数,进行指数化投资,忽略交易成本,且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红,则该基金6个月后的到期年化收益率为()%。
ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差,称为()。
()是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品,来冲销标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。
净现值、净现值率和获利指数共同的特点是( )。D.从动态的角度反映项目投资的资金投入与总产出之间的关系<br/>A.都是相对数指标<br/>B.无法直接反映投资项目的实际收益率水平<br/>C.从动态的角度反映项目投资的资金投入与净产出之间的关系
夹层基金是一种提供股权和债权组合投资方式的私募基金。夹层投资介于股权投资和债权投资之间,既受益于投资标的财务增长所带来的股权收益,也兼顾了次级债权的固定收益。投资工具包括()等金融工具的组合。(1)股权(2)次级债权(3)可转换债券
在某一年,B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率: 权重(%) 收益率(%) 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森-莱曼指数) 50 5 股票(标准普尔500指数) 50 -1 资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
在某一年,B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率: 权重(%) 收益率(%) 债券 20 5 股票 80 0 预定的基准资产组合的收益率是2%,计算如下: 权重(%) 收益率(%) 债券(希尔森-莱曼指数) 50 5 股票(标准普尔500指数) 50 -1 B基金管理的资产组合的总超额收益为____。
某基金是大盘风格,其基准指标是上证50指标,2016年整年基金净值增长3.38%,但上证50指数下跌5.53%,则该基金的绝对收益率和相对收益率为()