假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。
假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份该股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动，其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利，其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4；0.8；2，则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是（）元。
目前甲股票价格为20元，行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为（）。
甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。
某投资者预期甲股票未来小幅上涨，故采用牛市认沽价差期权组合，他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权，进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权，则当到期日，甲股票的价格涨至32元时，该投资者每股收益为（）元。
假设甲公司的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权是（）期权；行权价为21元的认沽期权是（）期权。
若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。
假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
假设股票价格为50元，以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。
某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。
已知甲股票价格为29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为（假设r=0）（）。
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲？? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
【单选题】平价关系中，认购与认沽期权需要满足的条件不包括（）。
满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）
