若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差( )。
当组合中的股票数目N趋向无穷大时,方差项将趋近0,组合资产的风险仅由各股票之间的()所决定。
考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10%,标准差为l6%。B的期望收益率为B%,标准差为l2%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为( )。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5―6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势,那么这两种金融资产的协方差()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时,需要考虑的因素有()。
在计算由两项资产组成的资产组合收益率时,不需要考虑的因素有()。
下列选项中,企业以公允价值计量相关资产或负债时,不需要考虑的特征是()。
在计算由两项资产组成的投资组合收益率的标准差时,不需要考虑的因素是( )。
我们在计算资产组合的方差时,不需要考虑资产之间的相关性。( )
无论资产之间的相关系数如何,投资组合的收益都不低于单项资产的最低收益,而投资组合的风险都不高于单项资产的最高风险。( )
协方差越大的两个资产之间的相关程度一定越高。
考虑一个投资组合,其中的40%投资于资产X,60%投资于资产Y。X的收益率的期望和方差分别是0和25,Y的收益率的期望和方差分别为1和121,X和Y之间的相关系数为0.3。该投资组合的波动率是多少?
在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。()此题为判断题(对,错)。
如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 ()
假设有两种收益率完全负相关的证券组成的资产组合,那麽最小方差资产组合的标准差为()
在金融领域,协方差(正或负)可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系()
企业在计算资产耗费成本时,需要考虑的因素有( )。
你正在考虑投资1 000元于收益率为5%的国债和一个风险资产组合P,P由两项风险资产X和Y组成。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4,X的预期收益率和方差分别是0.14和0.01,Y的预期收益率和方差分别是0.1和0.0081。如果你要组成一个预期收益率为0.11的资产组合,你的资金的()应投资于国债,()投资于资产组合P。
单一资产方差不变,相关系数(),资产组合的方差()
48、假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数
某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B,股票A的方差为 0.08,股票B的方差为0.035,股票A和股票B的相关系数为- 0.001,那么资产组合的收益率方差为()。
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?