某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,股票、债券 基准指数的年收益率分别是10%、6%,请问该基金的资产配置贡献为( )。
某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为70%、30%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为( )。
李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金;第二种是长期政府债券与公司债券基金;第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0.10。下表风险基金期望收益与标准差 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210424366754.png 投资者在短期国库券、股票基金和债券基金上投资比例分别为()
某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的基准权重分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%,请问该基金的资产配置贡献为( )。
某基金收益率小于无风险利率的期数为3,该基金3期的收益率分别为6.5%,8.9%和12.8%,市场无风险收益率为10%,该基金的下行风险标准差为()。
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别( )。https://assets.asklib.com/source/1467796354786018493.png
甲企业进行一项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、一般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,相应的投资收益率分别为15%、10%、-3%,则该项投资的投资收益率的标准离差为。
基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是()。https://assets.asklib.com/psource/2015111010035556189.jpg
基金P当月的实际收益率为5.34%。表15-3为该基金的基准投资组合B的相关数据。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。那么基金P资产配置带来的贡献为( )。https://assets.asklib.com/source/1467795931913037334.png
基金P当月的实际收益率为5.34%。假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%。表15-4给出了该月基金P在各类资产中的收益率及其与指数业绩的对比。那么行业与证券选择带来的贡献是( )。https://assets.asklib.com/source/1467796009367034677.png
某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分比为90%、40%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,请问该基金的资产配置贡献为()。
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%,基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别()。https://assets.asklib.com/psource/2015111010020148765.jpg
如果预期流动性产品、固定收益类产品和权益类产品的投资收益率分别为3%、6%和12%,那么企业年金基金预期可以达到的最高投资收益率约为()。
企业拟进行-项投资,投资收益率的情况会随着市场情况的变化而发生变化,已知市场繁荣、-般和衰退的概率分别为0.3、0.5、0.2,相应的投资收益率分别为20%、10%、-5%,则该项投资的投资收益率的标准差为()。
货币市场基金的份额净值固定在1元人民币,基金收益通常用日每万份基金净收益和最近7日年化收益率表示。()
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60%、30%、10%,但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80%、10%、10%,股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8%、5%、3%,那么,资产配置贡献为()。
企业拟投资1000万元于A、B两只股票,投资比例为2:3,形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值分别为5%和12%,A、B股票投资收益率的方差分别为4%和16%,A、B股票投资收益率的协方差为6%。市场组合收益率的期望值和方差分别为6.5%和10%。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15%和21%.要求:
假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1,当月的实际收益率为6%,基金B中股、债、货币市场的配置比例是6:3:1,这三个市场指数收益率分别为5%,2%,1%,则该基金由于资产配置带来的超额收益为()
经实验测定后得知,证券市场在某一时期的证券市场线近似于EP=0.06+0.09βP;基金A和B在该期间内的经营结果为: 基金A的实际收益率=10%,基金A的β系数=0.8 基金B的实际收益率=15%,基金B的β系数=1.2; 那么, ()
【单选题】假设基金A和基金B的季度平均收益率分别为2.5%、2%,系统风险β分别为1.2和0.8,市场组合的季平均收益率为2.2%,季平均无风险收益率为0.65%。利用特雷诺指数进行基金绩效评价的结果为()。
某基金连续5期的收益率分别为-3%、2%、3%、4%、3%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行标准差为()
某公司拟进行股票投资,计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合,已知三种股票的β系数分别为1.5、1。0和0.5,该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%,全市场组合的预期收益率为9%,无风险收益率为4%。投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是()
某基金连续5期的收益率分别为-2%、1%、2%、3%、5%,市场无风险收益率为3%,则该基金的下行风险标准差为()%
某基金连续4期的收益率分别为-2%、1%、2%、4%、,市场无风险收益率为2%,则该基金的下行风险标准差为()%