某投资者持有甲股票5000股,如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合,他应该采取以下哪种做法(假设A股票的期权合约单位为1000)()
被审计单位为某开放式基金,致力于优化投资组合、提高基金净值、为基金持有人创造投资价值,可能选择的基准为()。
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若所计算的风险价值为1万美元,则表明该银行的资产组合在()中的损失有()的可能性不会超过1万美元。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的理论价格为()万美元。
某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。
2009年6月30日,甲、乙签订一份远期合约,约定本年12月31日乙向甲交割某一揽子股票组合。该组合当前的市值为20万美元,此时银行短期存款利率为8%,年指数股息收益率6%。该远期合约的净持有成本为()美元。
某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为:300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
假设某投资者持有A、B、C三只股票,三只股票的β系数分别为1. 2、0. 9和1. 05,资金是平均分配在这三只股票上,则该股票组合的β系数为()。
某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票,相对于标准普尔500指数的p系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30,标准普尔500指数为1300点,标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌,该投资机构应该()。
假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元,则表明该资产组合()。
某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合,其资金平均分配于4种股票,4种股票的β系数分别为1.10,1.45,1.35,1.30。该机构利用S&;P500股指期货保值,若入市时期货指数为1300点,应该()手S&;P500股指期货合约(合约量数为250美元)
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。()
某企业持有甲、乙、丙三种股票组成的证券组合,分别购买了30万元、15万元和5万元,其β系数分别是1.1、1.6、2.1。 股票市场平均收益率为12%,国债收益率为3%。则该企业证券组合的必要收益率为()。A.9.21%
某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40%的头寸建立一个避险仓位,因此购买了3份6个月期的s&P股票指数期货(当时指数为400点,1点500美元)。那么,对于该投资者而言,其套期保值比率为()。
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为:300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。
某投资组合在置信水平为90%,持有期为两周的情况下,如所计算的风险价值为-2.5%,则表明该资产组合的预期损失为()
一家公司持有价值为2 000万美元,β值为1.2的股票组合。...
假设某投资者持有A、B、C三种股票,三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5,其资金分配平均在这三只股票上,则该股票组合的β系数为()
某公司持有两支股票,投资总额为$1,000,000,为了使这两只股票的组合风险为0,那么应该使这两支股票
6、价值100万美元的债券投资组合的修正久期为5年。 如果所有收益率增加5个基点,投资组合的价值大约变化多少?