下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。
资本资产定价模型(CAPM)和套利定价理论(APT)这两个理论至少原则上是可以检验的。()
提出资本资产定价模型(CAPM)是()。
关于资本资产定价模型中的β系数,下列描述正确的是()
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
对威廉・夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设,错误的是()
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是()。
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的有( )。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述,错误的是( )。
资本资产定价模型(CAPM)假设()。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的一些说法正确的是______。
资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是()。A.利率风险B.通货膨胀风险C.非系统性风险D.系统性
资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rM)-rf]中,[E(rM)-rf]表示的是()A.市场风险B.
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法正确的是______。
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型A.PT理论则可以。()此题为判断题(对,错)。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗?解释一下。根据资本资产定价模型,这种资产的期望收益是多少?风险资产的贝塔系数可能为负吗?资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么?为什么?
()对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。
资本资产定价模型(CAPM)的图示形式,这是指()。
以下关于资本资产定价模型(CAPM)的描述,正确的是()。
当使用资本资产定价模型公式时,贝塔用来衡量()
关于资本资产定价模型中的β系数,下列说法正确的有()。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性;Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释;Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期;Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源