根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有()。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，不正确的有（）
在资本资产定价模型中，β系数表示（）。
按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率是等于该资产的β系数与市场风险溢酬的乘积。（）（1.0分）
假定某股票的β系数为0.5，无风险利率为6％，同期市场上所有股票的平均收益率为10％，根据资本资产定价模型，下列说法中正确的是
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）
资本−资产定价模型与资本市场线只是在风险的衡量上不同，资本−资产定价模型用（ ）。
在资本资产定价模型中，均衡状态下的证券或证券组合的期望收益率与由β系数所测定的风险之间存在简单的线性关系，下列关于β系数的说法正确的有（）。
资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。
风险资产的贝塔系数有可能为零吗？解释一下。根据资本资产定价模型，这种资产的期望收益是多少？风险资产的贝塔系数可能为负吗？资本资产定价模型对这种资产期望收益的预测是什么？为什么？
在资本资产定价模型中，β<sub>j是综合考虑了资产j的系统风险和个别风险后得出的风险系数（）
下列是套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，其中说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性；Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释；Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期；Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为10%，β系数为2.5，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（）
