7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()。
某投资者以4.5美分的权利金卖出-份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为()。
个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日,A投资者仓位里有标的同为XYZ的买入看涨期权560张,买入看跌期权840张,卖出看涨期权100张,卖出看跌期权120张,请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看涨期权多少张?()
当投资者买入一手看跌期权时,下列说法正确的是()。
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。
某人买入一份看涨期权,协定价22元,期权费3元,该品种市价19元。他认为市场处于牛市,看跌期权被执行的可能性较小,于是又卖出一份看跌期权,协定价16元,期权费2元,两份合约到期日相同,请将投资者可能出现的盈利亏损情况加以分析。
甲公司是一家制造业上市公司,当前每股市价40元,市场上有两种以该股票为标的资产的期权,欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出一股股票,看涨期权每份5元,看跌期权每份3元,两种期权执行价格均为40元,到期时间为6个月,目前,有四种投资组合方案可供选择,保护性看跌期权,抛补看涨期权,多头对敲,空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内,应选择哪种投资组合?该投资组合应该如果构建?假设6个月后该股票价格上涨20%,该投资组合的净损益是多少?
某投资者买进执行价格为950美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为14.8美分/蒲式耳,卖出执行价格为980美分/蒲式耳的(CBOT)3月大豆看跌期权,权利金为26.8美分/蒲式耳。根据信息回答下列问题。该策略属于()策略。
某投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,则当标的资产价格为()时,该投资者不赔不赚。
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司。
假设沪深300指数为2280点时,某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点,剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权,该期权的内在价值和时间价值分别为()。
个股期权交易实行限仓制度,某券商对于个人投资者的股票期权限额是1000张。在8月16日开盘时,A投资者仓位里有标的同为XYZ期权,股票XYZ昨天收盘价为50元,具体如下:买入的执行价格为45元9月份到期的看涨期权560张;买入的执行价格为50元9月份到期的看跌期权330张;卖出的执行价格为55元12月份到期的看涨期权220张;卖出的执行价格为50元12月份到期的看跌期权110张;请问此时,A投资者最多能买入标的为XYZ的看跌期权多少张?()
某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份,假如目前该股市价为18元,看涨期权合约期权费3元,协定价19元,看跌期权合约期权费2元,协定价26元,试证明投资者最低的盈利水平为200元。
假设某一时刻沪深300指数为2280点,某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约,行权价格是2300点,剩余期限为1个月,该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。
2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。他首先买入执行价格为2230指数点的看跌期权,权利金为20指数点。为降低成本,他又卖出同一到期时间执行价格为2250指数点的看跌期权,价格为32指数点。则在不考虑交易费用以及其他利息的前提下,该投资者的盈亏平衡点为()指数点。
某投资者以300点的权利金买入一张3月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张3月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。
某加工商在2004年3月1日,打算购买CBOT玉米看跌期权合约。他首先买入敲定价格为250美分的看跌期权,权利金为ll美元,同时他又卖出敲定价格为280美分的看跌期权,权利金为l4美元,则该投资者买卖玉米看跌期权组合的盈亏平衡点为()美分。
某投资者卖出执行价格为280美分/蒲式耳的9月小麦看跌期权,权利金为11美分/蒲式耳,买入执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看跌期权,权利金为15美分/蒲式耳。则其损益平衡点为()美分/蒲式耳。
某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶,而原汕标的物价格为12.90美元/桶。此时,该投资者拥有的看跌期权为()期权。
某投资者买入了一份执行价格为X1的看跌期权,同时卖出了一份执行价格为X2的看涨期权。已知X1>X2,则下列说法正确的是()
欧式看跌期权的上限 某股票当前价格为50元,其欧式看跌期权行权价为45元,期限3个月。现该股票看跌期权的市场价格被炒到了48元,此时,投资者A想要卖出该股票,有两种方案可供选择。 (1)方案1:用48元购买该欧式看跌期权,锁定未来卖出价格 如果3个月后股票价格ST<45,则行权,卖出股票,得现金()元,由于当初投入资金为()元(不考虑资金的时间价值),故收益为-3元。 如果3个月后股票价格ST≥45,则不行权,此时手中股票价值为()元,由于当初投入资金为()元,故收益为ST-48元。
某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权,又以3.5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权,再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时,在不考虑其他因素影响的情况下,该投机者的净收益是()美元/盎司
某投资者在800美分的价位,卖出了20手大豆的空头合约,此时市场价格已经跌到780美分,空头合约如果现在平仓,则可以获利。但是投资者想要先锁定利润,他应该()。I买入看涨期权Ⅱ卖出看涨期权Ⅲ买入看跌期权Ⅳ卖出看跌期权