在资本资产定价模型,所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。()
基金管理人比普通投资者在风险管理方面具有的优势体现为( )。 Ⅰ.能较好地认识基金的性质、来源和种类 Ⅱ.能较准确地度量风险 Ⅲ.能按照自己的投资目标和风险承受能力构造有效的证券组合 Ⅳ.能在市场变动时及时对投资组合进行更新
马柯维茨认为,证券投资过程可以分为四个步骤,其排列的顺序依次为()。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合
在资本资产定价模型,投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对(有效边界FT上的切点证券组合)T的投资。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
投资者的最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。()
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时,该组合与最优风险证券组合T在结构上(),在规模上()全体投资者所持有的风险证券的总和。
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
某财险公司资产管理部的一个投资经理在构建投资组合的过程中,考虑购买一定额度的证券投资基金或保险资产管理产品。该部门的研究员经过认真分析后,推荐了如下四个投资标的。这四个投资标的的基本信息如下表所示: https://assets.asklib.com/images/image2/2018051416512073394.jpg 保险公司进行投资组合管理时,决定其应当投资于哪类金融资产及选择哪种投资策略的关键因素是()。
在确定了有效边界和最优证券组合后,投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
在确定了资产组合的投资风险、期望收益率以及不同资产间的投资收益相关度以后,必须对所有组合进行检验。()
如果引入无风险资产,下图显示了资产组合的可行域和有效边界。 当引入无风险资产时,投资者的最优风险资产组合为()。 https://assets.asklib.com/psource/2015101616202220364.jpg
在确定了有效边界后,投资者需要在有效边界上选择他最满意的点(即证券组合),该点是无差异曲线与有效边界的()。
所谓有效边界定理,是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的,以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
当有效证券组合中存在无风险证券的时候,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。()
理论上讲,基金管理人进行资产配置,在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后,还需比较这些组合之间的优劣,以便找出()。(1分)
投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南,而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 ()
当有效证券组合中存在无风险证券的时候,引出的射线与可行域的切点为最优风险组合,切点与无风险证券的边线为有效边界。()此题为判断题(对,错)。
根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是()。
有关最优证券组合的说法中,正确的是()。A.特定投资者可以在有效组合中选择最满意的组合,这种选择
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合,它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。()
在投资组合管理的分析中,我们可以从投资的有效边界得到资本市场线,进而可以得到证券市场线,证券市场线描述的是()。
下列关于证券组合相关概念的说法中,正确的有()。I.证券组合的可行域表示所有可能的证券组合,为投资者提供一切可行的组合投资机会Ⅱ.按照投资者的个人偏好规则,可以排除那些投资者个人认为差的组合,排除后余下的这 些组合称为有效证券组合Ⅲ.最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果IV.偏好不同的投资者,他们的无差异曲线的形状也不同