蔡先生以10元/股的价格买入甲股票10000股,并卖出该标的行权价为12元的认购期权,将于1个月后到期,收到权利金0.1元/股(合约单位是1万股),则该策略的盈亏平衡点是每股()。
下列关于低行权价的期权说法有误的有()。
认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元,则相同行权价和到期日的认沽期权的价格为()。
下列有关股票期权的行权价的表述,错误的是()。
王先生以10元价格买入甲股票1万股,并卖出该标的行权价为11元的认购期权,该期权将于1个月后到期,收到权利金0.5元(合约单位是1万股),则该策略的盈亏平衡点是股票价格为()元。
个人决定对部分或全部可行权的股票期权行权并立刻出售,以获取行权价与市场价的差价带来的利润,这种股票期权的执行方式是()。
对于还有一个月到期的认购期权,标的现价5.5元,假设其他因素不变,下列行权价的合约最有可能被行权的是()。
熊市价差期权策略具体操作方式是指购买具有较()行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较()行权价的股票认购期权。
假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票,并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权(没有其他期权持仓),权利金为1元/股,则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为()。
假设某投资者以18元/股的价格买入乙股票并备兑开仓1张乙股票的行权价为20元的认购期权(没有其他期权持仓),则到期日该股票收盘价为哪个时,对投资者最有利()。
股票期权的行权价确定方式包括()。
因合约调整而改变行权价时,调整后的行权价不靠档。
苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4;0.8;2,则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是()元。
股票期权的行权确定的方法有()。
已知甲股票价格29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为(假如r=0)()。
卖出看跌股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲?? 卖空股票|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权|买入相同行权价、相同标的、不同期限的认购期权|买入相同期限、相同标的、不同行权价的认购期权
你注意到Patel公司的股票为50美元/股。行权价为35美元的期权售价为10美元。有什么不对吗?请描述如果期权的行权到期日为今天,你将如何利用这个错误定价来套利。
上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元,某投资者买入一份看跌期权,每份乘数为10000,如果到期时市场价格为2.1元,(1)到期时看跌期权多头投资者是否执行期权,为什么?(2)按照上题所判断的行权与否,计算这份期权合约多头的盈亏?
行权日市场价与行权价的差值即为期权的()价值
上市公司授予激励对象在未来一定期限内(行权期)以预先确定的价格(行权价)和条件购买本公司一定数量股票的权利是()
某股目前的价格为每股47美元。3个月后到期,行权价为50美元的看涨期权售价为 3.80美元。如果无风险利率是年息2.6%,连续复利计算,具有相同行权价的看跌期权是什么价格?
一个投资者持有领子期权,是指他买入资产,买入价外看跌期权,同时卖出价外的看涨期权。两个期权的到期日相同。假设Marie欲购买Hollywood公司不分红的普通股的领子期权,期限为6个月。她希望看跌期权的行权价为45美元,以及看涨期权的行权价为75美元。当前Hollywood公司的股票价格为60美元/股。Marie可以连续复利计算条件下的无风险利率7%借贷,每年的股票回报标准差是50%。利用布菜克斯科尔斯模型计算Marie想购买的领子期权的成本。领子期权起了什么作用?
一份认股权证的持有者有权以每股64美元的行权价购买3股普通股。当前股票的市场价格是68美元。认股权证的价值最低是多少?
你发现看涨期权和看跌期权具有相同的行权价和期限。你认为这两种期权的价格孰高孰低?证明你的答案,并提供直观的解释。