对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。
商业银行应对理财计划设置市场风险监测指标,建立有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系。( )
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
久期分析已经成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
返回检验的主要用于市场风险价值(VaR)模型的准确性及提供给监管机构依据返回检验结果及突破原因,确定资本计量乘数因子确定资本乘数。下列哪种做法是正确计算理论损益返回检验的方法()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。(《商业银行市场风险管理指引16条》
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解商业银行采用的市场风险计量方法、模型及其假设前提,以便准确理解市场风险的()
市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是()。
在计量市场风险时,应该采用的方法是()。
风险价值是银行计量信用风险的主要指标。
下列各要素中,已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据的是()。
对资产的计值有公允价值、名义价值、市场价值和市值重估四类价值计量指标,在市场风险计量与监测的过程中,更具有实质意义的是()
()已成为计量市场风险的主要指标
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
在市场风险计量方法中,在保持其他条件不变的前提下,研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()
公允价值计量是各类市场风险计量方法的基础,我行应优先选用能够直接从活跃市场中获得,代表实际成交并经常发生的交易价格,包括从__等()
风险价值法是市场风险计量方法的一种,以下不属于风险价值法的是()