在利率期货交易中，跨期套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）
在交割时，如果发生期货价格与现货价格不同，投机者就会利用这个机会进行套利，结果导致两个市场价格关系更加不稳定。（）
某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约，同时以96元买入10手近月国债期货合约，当合约价差为（）时，该投资者将获利。（不计交易成本）
在市场流动性足够的前提下，3月4日．某机构投资者看到5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TFl503合约，成交价差为1．080元。该投资者平仓原套利头寸后，获利（）万元。（平仓时价差为0．980元）
当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
当期货价格和现货价格之间出现较大的偏差时，期现套利机会就会存在。（）
在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。
（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
国债期货基差交易是套利交易的一种。
只有当实际的股指期货价格高于现货价格日寸，套利机会才有可能出现。（）
以下可能产生5年期国债期货和10年期国债期货的套利交易机会的是（）。
蝶式跨期套利的原理是：套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁交割月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。（）
在交割时，如果发生期货价格与现货价格不同，投机者就会利用这个机会进行套利，结果导致两个市场价格关系更加木稳定。（）
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。（）
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
国债期货套利包括：
在利率期货交易中，跨期场套利机会一般很少，跨市套利和跨品种套利机会相对较多。（）此题为判断题(对，错)。
国债期货基差交易投资策略以无风险套利为策略理念，没有风险。（）此题为判断题(对，错)。
根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（）
假设在市场流动性足够的前提下，3月4日，某机构投资者发现中金所5年期国债期货TF1506合约和TF1503合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出100手TF1506合约，同时买入100手TF1503合约，成交价差为1.080元。不久，该投资者以0.980的价差平仓原套利头寸，则获利（）万元
