商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。
在99%的臵信度上,一年之内为弥补银行的非预期损失所需要的资本为50亿元,这里的50亿元是()。
假设投资者持有高度分散化的投资组合,投资者可采用()方法来规避由于非预期的市场价格下降而发生损失的风险。
银行的非预期损失应该用()覆盖?
描述在一定的置信度水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金是()。
商业银行的非预期损失主要通过以下途径进行弥补()。
投资组合理论被用于处理风险管理决策,是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失,P是概率分布。
经风险调整的资本收益率是指经预期损失(EL)和以经济资本计量的非预期损失(UL)调整后的收益率,着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。()
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的()来覆盖。
通常,时间越长,银行面临的非预期损失(),所需的经济资本()。
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?()
非预期损失(UL),是指超出银行预期的损失,使基于信用资产组合潜在损失的统计分布,使用()置信水平做出的评估。
RAROC是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。
( )是银行内部管理人员根据银行所承担的风险计算的,银行需要保有的最低资本,它用来衡量和应付银行的非预期损失。
零售风险暴露资产组合的预期损失,次数很多,但损失金额小。()
本质上,商业银行可控风险的非预期损失衡量的是资产价值潜在损失围绕预期损失的变动程度。对实施扩张型的发展战略的银行比保守型银行需要更多的资本抵御扩张过程中可能产生的风险。
组合由两个信贷资产组成,风险暴露都是1000万美元,违约概率分别为20%和10%,预期损失分别为100万和50万,则整个组合的预期损失为多少?()
资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。()
某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。
按照对利率的预期来调整债券投资组合持续期,将会给资产管理人带来出色的表现,而不会带来较大的损失。()
某制药公司向银行申请了550万元贷款,违约概率为5.6%,违约损失率为75%,VaR为65万元,则该银行的非预期损失为()万元。
某投资组合在置信水平为90%,持有期为两周的情况下,如所计算的风险价值为-2.5%,则表明该资产组合的预期损失为()
以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之()
下列关于信用风险预期损失的说法,不正确的有()。Ⅰ 是指没有预计到的损失Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失Ⅲ 预期损失率=预期损失/资产风险敞口Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失