1965年FAMA提出了()由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
在利率期货交易中,跨期套利机会一般很少,跨市套利和跨品种套利机会相对较多。()
蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合。()
根据所买卖的交割月份及买卖方向的差异,跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利和跨市套利四种。()
外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同,可分为跨市套利、跨期套利和跨币种套利三种类型。( )
金融工程用于证券及衍生产品的交易,主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。()
跨市套利在操作中应特别注意的事项有()。
金融工程开发的套利策略可能涉及不同的()。
跨期套利分为牛市套利,熊市套利和()
跨市套利中,通常决定同一品种在不同交易所间价差的主要因素是()。
无套利定价理论的基本思想是,在有效的金融市场上,一项金融资产的定价,应当使得利用其进行套利的机会为零。
跨市套利在操作中应该特别注意()
跨期套利是指在()同时买人或卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约。
在不同国家的市场进行跨市套利时,需要特别考虑的因素是()。
在衍生金融工具市场上,套利机会是不可能长期存在的。()
蝶式套利是两个跨期套利的互补平衡的组合,可以说是"套利的套利"。()
在制定黄金跨市套利策略时应充分注意哪些事项?
跨市套利在操作中应特别注意以下哪些内容?()
跨市套利只需在某个市场缴纳保证金和佣金。()
跨市套利在操作中应特别注意的因素有()。
在利率期货交易中,跨期场套利机会一般很少,跨市套利和跨品种套利机会相对较多。()此题为判断题(对,错)。
跨期套利: 同一期货品种的不同月份合约上建立()的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。
价差交易也称价差套利,其包括跨期套利、()和跨市套利。
跨期套利按照操作方向不同,可以分为()。I.牛市套利Ⅱ.看涨套利Ⅲ.看跌套利Ⅳ.熊市套利