资本充足率=(总资本―对应资本扣减项)/风险加权资产×100%。
某银行的一级资本为300亿元人民币,二级资本为50亿元人民币,不考虑扣除项,风险加权总资产为2000亿元人民币,则根据巴塞尔协议Ⅲ其资本充足率为()。
《商业银行资本充足率管理办法》中规定,商业银行资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本—扣除项)/<()+12.5倍的市场风险资本)>。
商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍;操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
根据我国《商业银行资本管理办法(试行)》,某商业银行扣除资本扣减项后的一级资本为120亿元人民币,二级资本为50亿元人民币,风险加权资产为1700亿元人民币,要达到资本充足率10.5%的要求,则其应增加资本( )亿元人民币。
()=(资本—扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)
若某银行风险加权资产为10000亿元,若不考虑扣除项因素,则根据《巴塞尔新资本协议》,其资本不得()亿元,核心资本不得()亿元。
《商业银行资本充足率管理办法》第十一条:“商业银行资本充足率的计算公式:资本充足率=(资本—扣除项)/(风险加权资产+())。
核心资本率的计算公式为:(核心资本-核心资本扣除项)/(风险加权资产+10.5倍的市场风险资本)。
《商业银行资本充足率管理办法》中规定,商业银行计算各项贷款的风险加权资产时,应首先从贷款账面价值中扣除()。
市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。()
从下列数字中选取一项完成资本充足率的计算公式() 资本充足率=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产××市场风险成本)×100%
一笔100万元的一般公司贷款,根据银行内部风险计量模型估计的违约概率(PD)为0.12%,根据监管值得到的违约损失率(LGD)为45%,根据监管公式得到的资本要求(K)为3%,无合格风险缓释品,对应的风险加权资产是多少()。
()=(核心资本—核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的12倍。()
【计算题】若某商业银行的核心资本为100亿元(其中核心一级资本80亿元),附属资本40亿元,资本扣除项5亿元。则:根据《巴塞尔协议III》关于商业银行各级资本充足率的相关规定,该商业银行的风险加权资产总额最大为多少?
操作风险加权资产为操作风险资本要求的10.5倍,即操作风险加权资产=操作风险资本要求×10.5()
从下列数字中选取一项完成资本充足率的计算公式()资本充足率=(核心资本+附属资本)/(信用风险加权资产××市场风险成本)×100%
商业银行计算各项贷款的风险加权资产时,应首先从贷款账面价值中扣除()。(《商业银行资本充足率管理办法》第16条)
资本充足率=资本净额/(风险加权资产+12倍的市场风险资本)×100%()
商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的,提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于__%,并在三年内达到__%()
假设某银行资本为1000,扣除项为400,信用风险加权资产为500,市场风险资本要求为200,则资本充足率为()
《商业银行资本充足率管理办法》中规定,核心资本充足率=()/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)
核心资本率的计算公式为:(核心资本-核心资本扣除项)/(风险加权资产+5倍的市场风险资本)()