债务人已无法偿还债务本息，即使执行担保，也会造成极大损失，本户债务本息预计损失率在60%至90%之间属于。（）
投资组合由A，B两种证券构成，证券A在投资组合中的权重为40%，证券B在投资组合中权重为60%。B两种证券的预期收益率及概率分布如下： https://assets.asklib.com/images/image2/2018062015153684160.jpg 则该投资组合的预期收益率为（）。
某集团下列四项等额的投资或支出中，如果各项目在预计盈亏区间内发生的概率为均衡分布，那么在进行风险应对时应该采取风险降低策略的是()
投资组合理论被用于处理风险管理决策，是用概率分布和标准差来量化风险和预期回报之间的权衡。其中收益预期关系式中的R代表投资损失，P是概率分布。
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析，有利于（）。 Ⅰ.促进信息的有效利用和传播 Ⅱ.市场合理定价 Ⅲ.市场有效性的提高 Ⅳ.资源的合理配置
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析，有利于（ ）。 Ⅰ.促进信息的有效利用和传播 Ⅱ.市场合理定价 Ⅲ.市场有效性的提高 Ⅳ.资源的合理配置
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析，有利于（）。 Ⅰ.促进信息的有效利用和传播 Ⅱ.市场合理定价 Ⅲ.市场有效性的提高 Ⅳ.资源的合理配置
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析，有利于（ ）。 Ⅰ.促进信息的有效利用和传播 Ⅱ.市场合理定价 Ⅲ.市场有效性的提高和资源的合理配置 Ⅳ.市场交易的活跃
关于债务担保凭证组合对应的资产池中内部资产之间的相关性，说法正确的有（）
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上，分别对（）和（）的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法。
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析，有利于促进信息的有效利用和传播，有利于市场合理定价。（）
在采用当前股票价格进行期权定价时，需要再次考虑股票上涨及下跌的概率。
在评价投资方案时，各种可能结果的概率分布的标准差与期望值之间的比率称为（）。
投资组合的年收益（收费前）是正态分布，平均值为10%，标准差为15%。所有经理的年度收费标准是0.5%。基金经理的年度净收益率大于-5.5%的概率接近于（）。
疾病率是商业健康保险产品定价时最重要的一项精算假定。在商业健康保险定价中，精算师将伤病发生概率和每次伤病发生后平均损失幅度合称为疾病率。
风险价值是指在一定时段内，按照一定的概率进行计算，银行的资产组合头寸可能出现的最大损失量。
一项投资组合包括10个A级债券，其一年的违约概率为1.12％，债券之间没有相关性，在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？
当投资者改变了对风险和回报的态度，或者其预测发生了变化，投资者可能会对现有的组合进行必要的调整，以确定一个新的最佳组合。中得到等等等等站。（）
要真正实现资产组合风险管理，必须要突破的目标是拟合银行资产组合损失分布曲线，这需要有客户评级、债项评级、贷款定价等一系列技术条件支持才能进行。下列陈述不正确的是()。
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%，β系数分别为2.5，1.5和1。其中X股票投资收益率的概率分布如下：
在凭证实时校验时，系统会对凭证内容的合法性进行校验。校验的内容包括（）。
一项投资组合包括10个A级债券,其一年的违约概率为1.12%,债券之间没有相关性,在此期间该投资组合不会遭受任何损失的概率是多少？
证券投资基金在投资组合管理过程中对所投资证券进行的深入研究与分析,有利于（）。I.促进信息的有效利用和传播Ⅱ.市场合理定价Ⅲ.市场有效性的提高Ⅳ.资源的合理配置
