A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为（）。
已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。
某投资人准备投资于A公司的股票，A公司没有发放优先股，2011年的有关数据如下：每股账面价值为160元，每股收益为20元，每股股利为5元，A公司股票目前市价为每股150元，该公司预计未来不增发股票，并且保持经营效率和财务政策不变，目前国库券利率为5%，证券市场平均收益率为10%，A公司普通股预期收益的标准差为12%。整个股票市场组合收益的标准差为3%，A公司普通股与整个股票市场间的相关系数为0.4。则A公司每股股票的价值为()元。
某股票收益率的标准差为2.8358，其与市场组合收益率的相关系数为0.8927，市场组合收益率的标准差为2.1389，则该股票的贝塔系数为（）。
某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0．85和1．15，A、B两种股票所占价值比例分别为40％和60％，假设短期国债利率为4％，市场平均收益率为10％，则该证券投资组合的风险收益率为（）。
已知甲公司股票与市场组合的相关系数为0.6，市场组合的标准差为0.3,该股票的标准差为0.52，平均风险股票报酬率是10%，市场的无风险利率是3%，则普通股的成本是（ ）。
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。假定甲投资者按照1：1的比例购买A、B股票，A股票的标准差为40%，B股票的标准差为55%，两者的相关系数为0.5，则该资产组合收益率的方差为（）。
现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率为15%，市场上A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.91、1.17、1.8和0.52；B、C、D股票的必要收益率分别为16.7%、23%和10.2%。根据上述资料，回答下列问题。已知市场组合收益率的标准差为0.6，则A股票的收益率与市场组合收益率的协方差为（）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（）。
一位投资者的投资组合包括40%的A股和60%的B股。A股的预期收益率为10%，标准差为12%。B股的预期收益率为15%，标准差为16%。两种股票的相关系数为0.50。投资组合收益率的标准差接近于（）。
已知某股票的贝塔系数为0.45，其收益率的标准差为30%，市场组合收益率的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
已知A股票的风险收益率为9％，市场组合的风险收益率为12％，则A股票的β系数为
资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。
假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.6，则该投资组合的标准差为（）。
在一个只有两种股票的资本市场上，股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少？ b. 每种股票的贝塔值是多少？ c. 每种股票的残差是多少？
A和B公司普通股股票的期望收益率和标准差如下，两种股票预期的相关系数是 －0.35，该组合由60%的A公
已知无风险资产的收益率为7%。全市场组合的预期收益率为15%，股票A的β系数为0.25，股票B的β系数为4。试计算股票A和B各自的预期收益率及风险报酬。
某投资者将其投资总额的60%投资于A股票，40%投资于B股票。其中A股票年收益率为20%，标准差为10%，B股票年预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票预计相关系数为0.3，则该投资者证券组合的预期收益率为（)。
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：股票股票的每股市价（元）股票的数量（股）A4300B3100C8200 当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。要求：（1）计算每种股票所占的价值比例；（2）计算股票A的β系数；（3）计算股票B和C的
现有A、B、C三只股票，他们的收益标准差分别为40%，20%和40%，三只股票的收益相关系数如下： 股票 A B C A 1 B 0.9 1 C 0.5 0.1 1 从上表的信息出发，在等权重A和B的投资组合和等权重B和C的组合中做出选择，请说明理由。
某资产组合75%的资金投资于股票A,25%的资金投资于股票B，股票A的方差为 0.08，股票B的方差为0.035，股票A和股票B的相关系数为－ 0.001，那么资产组合的收益率方差为（)。
A股票要求的收益率为18%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为（)。
