沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为（）。
沪深300股指期权仿真交易做市商对当月及下两个月的所有合约的日均连续报价时间不得低于（）。
当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）
沪深300股指期货合约单边持仓达到（）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。
沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是（）。
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结算价的±10％。（）
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。（）
沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是（）
沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月两个合约。（）
沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。
当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些？（）
假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）。
沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（）。
沪深300股指期货合约的每日价格最低波动幅度是上一交易日结筹价的正负10%。（）[2010年3月真题]
沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（）。
沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。
某交易日沪深300股指期权两个合约的报价如下：合约 IO1402-C-2350 IO1402-C-2300卖一价 121 185买一价 120 184某投资者打算构建无风险套利头寸，若不考虑资金成本和交易成本，其最小获利点数为（）
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元，沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权，期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性，他可以
假设2010年3月1日，沪深300指数现货报价为3324点，2010年9月到期（9月17日到期）的沪深300股指期货合约报价为3400点，某投资者持有价值为1亿元人民币的市场组合。假定中国金融期货交易所沪深300指数期货完全按照仿真交易规则推出（每点价值300元人民币），为防范在9月18日之前出现系统性风险，可卖出9月沪深300指数期货进行保值。如果该投资者做空100张9月到期合约［100，000
沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的[ ]（）
沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（）。
3 月初，当沪深 300 指数为 3487.94 点时，（）是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权
