（ ）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数β，β可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感程度，下面相关叙述中正确的是（）。
证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
在证券市场线上，市场组合的β系数为（）
下列有关β系数的描述，正确的有（）。 Ⅰβ系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 Ⅱβ系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大 Ⅲβ系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大 Ⅳβ系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 Ⅴ股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差
（ ）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
证券市场线表明，（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。
（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。
特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）
证券市场线反映了个别资产或投资组合（ ）与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
证券特征线揭示了未来持有证券的时间内预期超额收益率由两部分组成，证券的α系数、市场证券组合预期超额收益率与这种证券β系数的乘积。
8、)证券市场线反映股票的必要收益率与β值线性相关；而且证券市场线无论对于单个证券还是投资组合都是成立的。
依据资本资产定价模型，p系数为1．2，则表明：当β指数变化1％时证券投资组合变化的百分比为1．2％。()此题为判断题(对，错)。
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。（）
β系数的绝对值越小，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强。（)
β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。()此题为判断题(对，错)。
由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高口系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。 （）此题为判断题(对，错)。
β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ()
系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，它是衡量（）的指数。
证券系数β涵义是（) Ⅰ.β系数反映证券或证券组合方差的贡献率 Ⅱ.βp（σiM／σ2M)可以作为单一证券（组合)的风险测定。 Ⅲ.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。 Ⅳ.β系数是衡是证券承担系统风险水平的指数
关于资本资产定价模型中的β系数，下列说法正确的有（）。Ⅰ 某一证券的β系数可以视为这种证券与市场组合协方差的一种表示方式Ⅱ 一个证券组合的β系数等于该组合中各种证券β系数的简单算术平均数Ⅲ 市场均衡时切点组合的β系数为1Ⅳ 证券β系数测度了证券整体风险
关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。I Treynor指数中的风险由β系数来测定ⅡTreynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ一个证券组台的Treynor指数是E（r）-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率IV如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方
10、在证券的市场组合中,所有证券β系数的加权平均数等于1。（)
