刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况 https://assets.asklib.com/images/image2/2017092210390416051.png 根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为(),其中()能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A . 3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金 B . 5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金 C . 0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金 D . 0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金

时间:2022-10-06 05:29:20 所属题库:投资规划题库

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