小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权，假设到期时，该股票价格为21.5元，则其实际每股收益为（）。
某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。
已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。
某可转换公司债券，年利率为10．25％，发行期为2年，债券价格1200元，其转换价格为20元，假设股票在到期前1个月为转换期，并且股价维持在30元，则转换成股票的收益与领取债券利息的金额分别是（）元。
假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。
投资者持有10000股丙股票，买入成本为34元/股，以0.48元/股卖出10张行权价为36元的该股票认购期权（假设合约乘数为1000），在到期日，该股票价格为24元/股，此次备兑开仓的损益为（）。
投资者持有1000股乙股票，买入成本为25元/股，同时以权利金1元卖出执行价格为28元的股票认购期权（假设合约乘数1000股），收取1000元权利金，如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略总收益为（）。
甲公司股票当前市价为20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元。该看涨期权的内在价值是( )元。
已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。
假设某公司股票的现行市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为32元，到期时间是6个月。6个月以后股价可能是48元和22元两种情况。无风险利率为每年8%，若当前的期权价格为5元，则下列表述正确的是（ ）。
假设某投资者以18元/股的价格买入丙股票，并备兑开仓1张丙股票的行权价为20元的认购期权（没有其他期权持仓），权利金为1元/股，则这笔备兑开仓的盈亏平衡点为（）。
某投资者想买入某股票，当前股价为71元，但是他希望以略低于股票当前市价的价格买入股票，该股票4月期权还有39天到期。那么卖出（），最符合他的需求。
甲股票的限价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权，假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期收益为（）
有一项看跌期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为17元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为14元，则下列计算错误的是（ ）。
甲股票的现价为20元/股，某投资者以该价格买入甲股票并以2元/股的价格备兑开仓行权价为21元的认购期权。假设该股票在期权到期日收盘价为22元/股，则该投资者的每股到期损益为（）。
假设丙股票现价为14元，则下月到期、行权价格为（）的该股票认购期权合约为实值期权。
投资者持有10000股甲股票，买入成本为30元/股，为了增加收益，该投资者以每股0.4元卖出了行权价格为32元的10张甲股票认购期权（假设合约乘数为1000股），则收取权利金共4000元。如果到期日股票价格为20元，则备兑开仓策略的总收益为（）。
小李买入甲股票的成本为20元/股，随后备兑开仓卖出一张行权价格为22元、下个月到期、权利金为0.8元的认购期权，假设到期时，该股票价格为23元，则其实际每股收益为（）。
某公司股票的当前市价为20元，有一份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为一年，期权价格为6元。下列关于该看涨期权的说法中，不正确的是（ ）。
某无股息股票看涨期权期限为2个月，执行价格20元，股票当前价格为22元，假设无风险利率为6%，按连续复利计算，则该期权的价格下限为（）元。
假设股票价格为51元，以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元，则按照平价公式，认沽期权的价格最接近（）元
假设乙股票的当前价格为25元，行权价为26元的认沽期权的市场价格为2.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）元。
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）
