名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。()
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,与缺口分析相比,它侧重于分析()。
VaR模型应用的真正兴起始于l996年的资本协议市场风险补充规定,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了VaR方法。( )
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是()。
敏感性方法和波动性方法作为风险的度量没有指导意义。
金融市场投资风险管理中,比较方便有效的风险度量方法主要有()。
风险价值不能反映资产组合的结构、组成及其对价格波动的敏感性,因此对具体的风险管理和控制过程作用有限,需要辅之以敏感性分析、情景分析等非统计类方法。
作为市场风险的重要计量和分析方法,缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
β值衡量的是证券的系统风险,它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是( )。
在正常的市场条件下,在给定的时间段中,给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。这种风险度量方法是( )。
金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量,()度量方法明确了情景出现的概率。
某企业在进行风险度量时,采用的方法为:在正常的市场条件下,在给定的时间段中和给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是()。
流动性风险的动态度量方法包含有()
风险度量模型是指度量风险的方法,确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有()。
下面不属于金融市场风险度量方法的是
敏感性方法和波动性方法作为风险的度量没有指导意义。此题为判断题(对,错)。
常用的对流动性风险的度量方法有()和()。
在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中,巴塞尔监管委员会指出,银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求,并推荐了敏感性方法。()此题为判断题(对,错)。
名义值法对于投资风险的度量具有极强的指导意义。 () A.正确 B.错误此题为判断题(对,错)。
在操作风险资本度量上,为使我国商业银行与国际标准统一,在2008年9月,银监会发布了《商业银行操作风险资本计量指引》,其中明确规定了商业银行计量操作风险监管资本的方法包括()。
作为市场风险的重要计量和分析方法,久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性,侧重于分析()。
未来净收益的不确定性最早的表现形式为()。A.VaR方法B.名义值方法C.波动性方法D.敏感性方法
华夏基金管理公司在对基金管理、受托资产管理、基金销售和咨询等业务活动进行风险度量时,运用了定性和定量度量方法。华夏基金管理公司可采用的定量风险度量方法有()