某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约类型可以分为()。
买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权,权利金为150点,卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权,权利金为120点,以下说法正确的是()。
当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是()
沪深300股指期权仿真交易合约最后交易日的交易时间是()。
某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,若不考虑手续费,当日结算后该笔持仓()
下列沪深300股指期权的敏感性因子为正的有()。
沪深300股指期权仿真交易合约的合约标的是沪深300股指期货。()
关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是()。
某客户在某期货公司开户后存入保证金500万元,在8月1日开仓买进9月沪深300指数期货合约40手,成交价格1200点,同一天该客户卖出平仓20手沪深300指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价位1210点,交易保证金比例为15%,手续费为单边每手100元。则客户的账户情况是()。
交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点,则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中,应该考虑进行()交易并持有到期。
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
沪深300股指期权仿真合约的当日结算价可能是()
沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是()。
当前月份是12月初,沪深300指数为2825.20点,下列可能是沪深300股指期权仿真合约的有哪些?()
行权价为2400点的沪深300指数看涨期权目前价格为40点,期权的Delta值0.50,如果沪深300指数从当前的2380点上涨到2400点,那么期权价格将变为
中金所沪深300股指期货合约乘数为每点300元,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。某投资者卖出30手沪深300指数看涨期权,期权多头的Delta值为0.6。为了保持Delta中性,他可以
沪深300股指仿真期权最小变动单位是()点
假设某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3550点,结算价为3560点,如果不考虑手续费,当日结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约,当日该合约的收盘价为3560点,结算价为3550点,如果不考虑手续费,当日结算后该笔持仓的浮动亏损为()。
某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约,以3540点卖出平仓1手该合约,当日该合约收盘价为3560点,结算价为3550点,如果不考虑手续费,该笔交易的亏损为()。
某交易日收盘后,某投资者持有1手沪深300股指期货某合约多单,该合约收盘价为3660点,结算价为3650点。下一交易日该投资者未进行任何操作,该合约的收盘价为3600点,结算价为3610点,结算后该笔持仓的当日亏损为()。
甲投资者买入平仓10手沪深300股指期货某合约,乙投资者卖出平仓10手,甲乙恰好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将()。
3 月初,当沪深 300 指数为 3487.94 点时,()是沪深 300 股指期权仿真合约实值期权