假定资产A和B的日波动率分别为1.6%和2.5%,资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元,该日资产回报相关系数的估计值为0.25,EWMA模型中的λ参数为0.95,那么新的相关系数估计为?

A.0.2 B.0.5 C.0.6 D.0.3

时间:2024-01-13 16:30:18

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