影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本及合约期限。
根据对期权价格上下限的研究,标的资产支付收益对看涨期权价格的影响是()的。
期权定价中,通常使用标的物价格的标准差代表波动率。
其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。
影响期权定价的因素包括标的资产价格、流动率、利率、红利收益、存储成本以及合约期限。
期权执行价格随着标的物价格的波动会不断增加,如果价格波动区间很大,就可能衍生出很多的执行价格。标的物价格波动越大,执行价格个数也越多;合约运行时间越长,执行价格越多。()
Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度,可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
波动率是影响期权价格的主要因素之一,波动率是指()。
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值()
外汇期权的()反映了波动率的变化对期权价格的影响。
期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()
如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是()。
对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。
希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。
标的资产价格的波动率升高,期权的价格也应该()。
以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()
期权标的资产的价格波动越大,期权的时间价值( )
一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。A.期权的价格越低B.看涨期权的价格越高,看跌期
从BSM公式中可以看出,期权价格是下列变量的函数:标的资产价格,执行价格,波动率,无风险利率,到期时间。
假设当前时刻标的资产的价格是103,执行价格是100的看涨期权的价格为9.01,波动率是0.155,vega是38,在其他参数不变的情况下,如果波动率上涨到0.160,期权的价格是()。
与看涨期权价格变动方向一致的影响因素包括()。Ⅰ.合约标的资产的市场价格Ⅱ.期权的执行价格Ⅲ.期权的有效期Ⅳ.无风险利率水平Ⅴ.标的资产价格的波动率Ⅵ.合约标的资产的分红
()是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
下列希腊字母中,哪个用来衡量标的证券波动率变化对期权价格的影响?()