小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。从以上的数据可以得出,小刘对该电信股票的预期收益率为()。
某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的正常投资比例分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,股票、债券 基准指数的年收益率分别是10%、6%,请问该基金的资产配置贡献为( )。
某基金投资政策规定,基金在股票和债券上的基准权重分别为60%、40%,但年初在股票和债券上的实际投资比例分别为90%、10%,股票和债券投资的实际年收益率分别为15%、4%,股票、债券基准指数的年收益率分别是10%、6%,请问该基金的资产配置贡献为( )。
小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。根据内在价值模型,该电信股票当前的内在价值为()元。
某投资者于2008年7月1日买人一只股票,价格为每股12元,同年10月1日该股进行分红,每股现金股利0.5元,同年12月31日该投资者将该股票卖出,价格为每股13元,则该项投资的年化收益率应为()
某投资组合,股票占60%,债券占40%,其预期收益率分别为10%和5%,则该组合投资的期望收益率()。
某种股票的期望收益率为10%,其标准离差为0.05,风险报酬系数为30%,则该股票的风险报酬率为()
小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。根据上题,小刘持有该股票一年时间的收益率为()。
小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。该电信股票下一期按()元的股利进行支付。
小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。该电信股票的股利增长率为()。
在证券市场处于均衡状态下,有一只价格为每股28元的股票,预计下一期的股利是每股2.8元,该股利将以大约3%的速度持续增长,根据上述资料计算的该股票的期望收益率为()。
计算分析题:股票A和股票B的部分年度资料如下: https://assets.asklib.com/psource/2015101516400916600.png 要求: (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。 (3)如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的期望报酬率和标准差是多少? (提示:自行列表准备计算所需的中间数据,中间数据保留小数点后4位。)
小刘打算买入一只电信股票,价格为55元,这时国债的收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,该电信股票的β系数为1.5,红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元,并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。如果在一年后,该股票的市场价格与其价值相等,则该股票的价格为()元。
某种股票的期望收益率为10%,其标准离差为0.04,风险价值系数为30%,则该股票的风险收益率为( )。
3、股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是:45%,55%。无风险收益率是8%,最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合,标准差是()
同方公司的β为1.55,无风险收益率为10%,市场组合的期望收益率为13%。目前公司支付的每股股利为2美元,投资者预期未来几年公司的年股利增长率为8%。该股票期望收益率为( )。
张女士将自己资金分别投向A,B,C三只股票,其资金占总资金比分别是40%,40%,20%;A股票的期望收益率rA=20%,B股票的期望收益率rB=15%,C股票的期望收益率rC=10%;则该股票组合期望收益率是()
某投资者目前持有的金融资产市值共计70万元,其中债券价值30万元,年化收益率为6%;股票投资价值40元,年化收益率为10%,则该投资者的复合收益率为()。
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下:股票基金s的期望收益率是20%,标准差是30%;债券基金Ⅳ的期望收益率是12%,标准差是15%;基金回报率之间的相关系数为0.10。正确的是()。
某销售公司在未来无限时期支付的每股股利为7.8元,必要收益率为10%。当前股票市价为80元,则对于该股票投资价值和市价之差是()
3、假定短期政府债券的收益率为5%(视为无风险),β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型: (1)市场组合的期望收益率是()? (2)β值为零的股票的期望收益率为()? (3)假设你正准备买入一只股票,价格为40元。该股票预计明年发放股息3元,投资者预期以41元的价格将该股票卖出,股票风险β=0.5,该股票现在的价格是被高估还是低估?
已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4,遭遇—5%收益率的概率为0.6,则该股票的期望收益率为()
运用CAPM一只股票的期望收益是13.4%,无风险利率是3.8%,而且市场风险溢价是7%。这只股票的贝塔系数必须是多少?
59、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。 股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为多少?