3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。到了6月1日,整个股市下跌,现货指数跌到3402点(下跌10%),期货指数跌至3450点。该基金的股票组合市值为1760万元(下跌12%),此时该基金将期货合约买入平仓。该基金在股指期货市场上的交易结果是()。
假设有一款固定收益类理财产品,理财期限为6个月,理财期间固定收益为年收益率3.00%,有一个投资者购买该产品30000元,则6个月到期时,该投资者连本带利共可获得()元。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点,乘数为100元/点。则下列说法正确的有()。
假定某投资者的投资金额为10万元人民币,投资于“中银安稳回报”系列某支理财产品——该产品的投资收益率(年率)为:1.80%,2009年7月13日起息,2009年10月13日到期,银行可在2009年9月14日提前终止——可能的投资情况为()。
“如意”系列股指看涨看跌组合产品适用对象包括()
客户根据风险偏好不同可以划分为不同的类型,有些人在投资时会仔细分析不同的投资市场,投资工具与产品,从中寻找风险适中、收益适中的产品,获得社会平均水平的收益,同时承受社会平均风险,这类客户是()。
ABC公司的股票目前的股价为10元,有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权,执行价格为10元,期权价格为2元,到期时间为6个月。根据上一题,某投资者采用保护性看跌期权投资策略,计算到期时股票价格为多少时投资者能获得2元的净收益;
“天工”系列理财产品,是农业银行面向高净值客户推出的实物挂钩型理财产品,客户在获得理财收益的同时还可获得实物资产。()
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。
投资者经常需要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,要()组合的β值扩大收益;预期股市将下跌时,要()组合的β值降低风险。
某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。需要交易的期货合约张数是()。
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。
假定某投资者的投资金额为10万元人民币,投资于“周末理财”系列理财产品——该产品的投资收益率(年率)为1.1023%,2009年4月24日起息,2009年4月27日到期,则投资者到期可获得()元投资收益。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。该基金套期保值的结果是()。
3月1日,某基金目前持有的股票组合市值2000万元,组合的β系数为1.2,由于担心整个股市下跌影响股票组合的收益,于是卖出6月份股指期货进行套期保值。当前期货指数为3880点,现货指数为3780点,期货合约的乘数为100元。从3月1日至6月1日,该基金在股票市场上的投资状况是()。
.根据股市运行的规律,投资者的资金数量越少风险越大,越难于获得平均收益;资金数量越大风险越少,越易于获得超额收益。因此()。
假设有一款固定收益类理财产品,理财期限为6个月,理财期间固定收益为年收益率3.00%,有一个投资者购买该产品30000元,则6个月到期时,该投资者连本带利共可获得()元。
某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有()
假设有一款固定收益类理财产品,理财期限为6个月,理财期间固定收益为年收益率3.00%,有一个投资者购买该产品30000元,则6个月到期时,该投资者连本带利共可获得()元。
8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌风险,决定利用12月份到期的沪深300股指期货进行保值。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,9月2日时股票指数为5600点,而12月到期的期货合约为5750点。该基金应()期货合约进行套期保值
以下关于卖出看跌期权的说法,正确的有()。Ⅰ.如果预期标的物价格上涨,可卖出看跌期权Ⅱ.卖出看跌期权比卖出标的期货可获得更高的收益Ⅲ.如果现货持仓者担心价格下跌,可卖出看跌期权对冲风险Ⅳ.如果对手行权,看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸
某投资者A预测股票市场将下跌,于是卖出当期沪深300股指期货,准备指数下跌时买入期指套利,则A的操作属于()
投资者经常要根据市场环境的变化及投资预期,对股票组合的β值进行调整,以增加收益和控制风险。当预期股市上涨时,()组合的β值扩大收益;预期股市下跌时,()组合的β值以降低风险